帕累托（pareto）分布

内容来源

保险风险与破产（原书第二版）科学出版社

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这段介绍是网上搜的，不是书里的

帕累托分布起源于19世纪末，由意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）提出。

帕累托在研究财富分配时发现，大多数财富集中在少数人手中，这一现象后来被他概括为著名的“二八定律”（The 80-20 rule）

帕累托分布的曲线形状可以直观地展示出”二八定律”（也称帕累托定律），即大多数结果通常由少数关键因素所决定。

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帕累托（pareto）分布

符号说明

将参数为 $\alpha >0$ 和 $\lambda >0$ 的帕累托分布记作 $Pa(\alpha ,\lambda )$

密度函数

$$f(x)=\frac{\alpha {\lambda }^{\alpha }}{(\lambda +x{)}^{\alpha +1}},x>0$$

分布函数

对密度函数积分，得

$$F(x)=1-{\left(\frac{\lambda }{\lambda +x}\right)}^{\alpha },x⩾0$$

期望和方差

帕累托分布的矩与其他分布不同，矩的存在性与参数 $\alpha$ 有关

由于密度函数在 $(0,\infty )$ 上的积分等于 $1$ ，得

$${\int }_0^{\infty }\frac{\mathrm{d}x}{(\lambda +x{)}^{\alpha +1}}=\frac{1}{\alpha {\lambda }^{\alpha }}$$

注意上式在 $\alpha >0$ 时成立

$$\begin{array}{rl}E[X]& ={\int }_0^{\infty }xf(x)\mathrm{d}x\\ & ={\int }_0^{\infty }(x+\lambda -\lambda )f(x)\mathrm{d}x\\ & ={\int }_0^{\infty }(x+\lambda )f(x)\mathrm{d}x-\lambda {\int }_0^{\infty }f(x)\mathrm{d}x\\ & ={\int }_0^{\infty }\frac{\alpha {\lambda }^{\alpha }}{(\lambda +x{)}^{\alpha }}\mathrm{d}x-\lambda \\ & =\frac{\alpha \lambda }{\alpha -1}{\int }_0^{\infty }\frac{(\alpha -1){\lambda }^{\alpha -1}}{(\lambda +x{)}^{\alpha }}\mathrm{d}x-\lambda \end{array}$$

令 $\alpha >1$ ，那么上式中的积分值为 $1$ ，得

$$E[X]=\frac{\alpha \lambda }{\alpha -1}-\lambda =\frac{\lambda }{\alpha -1}$$

类似的，$E[X^2]$ 可由下面的结果得到

$$\begin{array}{rl}E[X^2]& ={\int }_0^{\infty }[(x+\lambda {)}^2-2\lambda x-{\lambda }^2]f(x)\mathrm{d}x\\ & ={\int }_0^{\infty }(x+\lambda {)}^{2}f(x)\mathrm{d}x-2\lambda E[X]-{\lambda }^2\end{array}$$

仿照 $E[x]$ 的计算过程，当 $\alpha >2$ 时可得

$$E[X^2]=\frac{2{\lambda }^2}{(\alpha -1)(\alpha -2)}$$

所以

$$Var[X]=\frac{\alpha {\lambda }^2}{(\alpha -1{)}^2(\alpha -2)}$$