本篇笔记内容来源
概率论与数理统计教程(第三版) 茆诗松 高等教育出版社
最大值分布
设 X 1 , X 2 , ⋯ , X n X_1,X_2,\cdots,X_n X1,X2,⋯,Xn 是相互独立的 n n n 个随机变量,若 Y = max { X 1 , X 2 , ⋯ , X n } Y=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\} Y=max{X1,X2,⋯,Xn} . 试在以下情况下求 Y Y Y 的分布
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X 1 ∼ F i ( x ) , i = 1 , 2 , ⋯ , n X_1\sim F_i(x),i=1,2,\cdots,n X1∼Fi(x),i=1,2,⋯,n
F Y ( y ) = P ( max { X 1 , X 2 , ⋯ , X n } ⩽ y ) = P ( X 1 ⩽ y , X 2 ⩽ y , ⋯ , X n ⩽ y ) = P ( X 1 ⩽ y ) P ( X 2 ⩽ y ) ⋯ P ( X n ⩽ y ) = ∏ i = 1 n F i ( y ) \begin{align*} F_Y(y)&=P(\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\leqslant y)\\ &=P(X_1\leqslant y,X_2\leqslant y,\cdots,X_n\leqslant y)\\ &=P(X_1\leqslant y)P(X_2\leqslant y)\cdots P(X_n\leqslant y)\\ &=\prod^n_{i=1}F_i(y) \end{align*} FY(y)=P(max{X1,X2,⋯,Xn}⩽y)=P(X1⩽y,X2⩽y,⋯,Xn⩽y)=P(X1⩽y)P(X2⩽y)⋯P(Xn⩽y)=i=1∏nFi(y)
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诸 X i X_i Xi 同分布,即 X i ∼ F ( x ) , i = 1 , 2 , ⋯ , n X_i\sim F(x),i=1,2,\cdots,n Xi∼F(x),i=1,2,⋯,n
将 X i X_i Xi 的共同分布带入上式即可
F Y ( y ) = [ F ( y ) ] n F_Y(y)=[F(y)]^n FY(y)=[F(y)]n
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诸 X i X_i Xi 为连续随机变量,且诸 X i X_i Xi 同分布,即 X i X_i Xi 的密度函数均为 p ( x ) p(x) p(x)
Y Y Y 的分布函数仍为上式,密度函数为分布函数的导数
p Y ( y ) = F Y ′ ( y ) = n [ F ( y ) ] n − 1 p ( y ) p_Y(y)=F^{'}_Y(y)=n[F(y)]^{n-1}p(y) pY(y)=FY′(y)=n[F(y)]n−1p(y)
最小值分布同理
设 X 1 , X 2 , ⋯ , X n X_1,X_2,\cdots,X_n X1,X2,⋯,Xn 是相互独立的 n n n 个随机变量,若 Z = min { X 1 , X 2 , ⋯ , X n } Z=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\} Z=min{X1,X2,⋯,Xn} . 试在以下情况下求 Z Z Z 的分布
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X 1 ∼ F i ( x ) , i = 1 , 2 , ⋯ , n X_1\sim F_i(x),i=1,2,\cdots,n X1∼Fi(x),i=1,2,⋯,n
F Z ( z ) = P ( min { X 1 , X 2 , ⋯ , X n } ⩽ z ) = 1 − P ( min { X 1 , X 2 , ⋯ , X n } > z ) = 1 − P ( X 1 > y , X 2 > y , ⋯ , X n > y ) = 1 − P ( X 1 > y ) P ( X 2 > y ) ⋯ P ( X n > y ) = 1 − ∏ i = 1 n [ 1 − F i ( z ) ] \begin{align*} F_Z(z)&=P(\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\leqslant z)\\ &=1-P(\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}> z)\\ &=1-P(X_1>y,X_2>y,\cdots,X_n>y)\\ &=1-P(X_1>y)P(X_2>y)\cdots P(X_n>y)\\ &=1-\prod^n_{i=1}[1-F_i(z)] \end{align*} FZ(z)=P(min{X1,X2,⋯,Xn}⩽z)=1−P(min{X1,X2,⋯,Xn}>z)=1−P(X1>y,X2>y,⋯,Xn>y)=1−P(X1>y)P(X2>y)⋯P(Xn>y)=1−i=1∏n[1−Fi(z)]
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诸 X i X_i Xi 同分布,即 X i ∼ F ( x ) , i = 1 , 2 , ⋯ , n X_i\sim F(x),i=1,2,\cdots,n Xi∼F(x),i=1,2,⋯,n
F Z ( z ) = 1 − [ 1 − F ( z ) ] n F_Z(z)=1-[1-F(z)]^n FZ(z)=1−[1−F(z)]n
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诸 X i X_i Xi 为连续随机变量,且诸 X i X_i Xi 同分布,即 X i X_i Xi 的密度函数均为 p ( x ) p(x) p(x)
p Z ( z ) = F Z ′ ( z ) = n [ 1 − F ( z ) ] n − 1 p ( z ) p_Z(z)=F^{'}_Z(z)=n[1-F(z)]^{n-1}p(z) pZ(z)=FZ′(z)=n[1−F(z)]n−1p(z)