最近写VNPY的下单交易模块,有一些预备的知识在这里记录一下。包括交易所规则,CTP指令规则。
一、各大交易所的下单指令规则
- 市价指令:
中金所可交易的是2个近月和2个季月,共4个合约,只有2个近月合约支持市价指令。
上期所:没有市价指令,快期软件模拟发出以涨跌停价位作为市价指令。
大商所:指执行时自动以同方向停板价格参与交易的指令。(即:涨跌停价位)
郑商所,中金所:没有标明具体的价位,按当时市场上可执行的最好价格(报价)成交的指令。
- 具体各交易所特殊交易指令,目前用不到,日后再补充。
- 平今仓手续费规则(某些品种平今手续费高,采用反向开仓方式进行平今)——VNPY对下面两种情况有自动转换锁仓机制
中金所、大商所、郑商所:无平昨指令,优先平今仓,即有今仓则先平今仓,日内先开再平则要锁仓避免高额手续费。
上期所、能源中心:有平昨、平今指令,指定平仓方式可节约或者避免手续费,如RB平今加收,原油平今不收。
二、CTP指令规则
根据最新的