概率基础4-数字特征与特征函数

期望

随机变量函数的数学期望：

随机向量的数学期望

期望的性质：

方差：

方差的性质

常见分布的期望和方差（表格来源于网络）：

协方差：

相关系数

相关系数性质

矩：
矩是用来描述随机变量的某些特征的数字，即求平均值，用大写字母E表示。
E[ (X-c)K] 为随机变量X关于点c的k阶矩。
当c=0时，称E[ Xk]为X的k阶原点矩（k=2时为X的均值或者数字期望）；
当c=E[ X ] 时，称E[ (X-E[ X])k ] 为X的 k阶中心矩（k=2时为X的方差）。

mean: 第一矩。表位置
variance: 第二矩。表胖瘦
偏度（skewness）: 第三矩。表歪斜

峰度（kurtosis）: 第四矩。表尾巴胖瘦

条件期望

条件方差

最佳线性预测

香农：

熵与不确定性

熵

熵的性质

条件熵

条件熵的性质

信息量

连续型分布的熵

连续熵的性质

特征函数

重要分布的特征函数

特征函数的性质

唯一性定理

分布可加性的证明