LASSO(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)回归是一种用于变量选择和模型压缩的线性回归方法。在本文中,我将向您展示如何使用R语言编写LASSO回归算法。
LASSO回归通过对目标函数添加一个L1正则化项来实现变量选择。这个正则化项通过将系数的绝对值加权添加到最小化的目标函数中,促使某些系数变为零,从而实现变量选择。这使得LASSO回归在具有大量预测变量的情况下非常有用,可以帮助我们识别对响应变量具有最重要影响的变量。
下面是使用R语言编写LASSO回归算法的步骤:
- 导入所需的库和数据集
我们首先需要导入所需的R库和包。在这个示例中,我们将使用glmnet
包,它提供了实现LASSO回归的函数。同时,我们还需要一个数据集来进行演示。在这里,我们使用一个虚拟的数据集。
# 导入所需的库和数据集
library(glmnet)
# 创建虚拟数据集
set.seed(123)
n <- 100 # 样本数量
p <- 10 # 预测变量数量
X <- matrix(rnorm(n*p), ncol = p)
beta <- c(2, -3, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 1) # 真实的系数
epsilon <- rnorm(n) # 噪声
y <- X %*% beta + epsilon # 响应