Dickey-Fuller检验及其在Python中的应用

最新推荐文章于 2024-11-12 10:16:04 发布
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本文介绍了Dickey-Fuller检验在时间序列分析中的作用，用于检验序列是否存在单位根。通过Python的statsmodels库，展示如何执行检验，并解释了如何根据ADF统计量、p值和临界值解读检验结果，以判断时间序列是否平稳。

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Dickey-Fuller检验及其在Python中的应用

Dickey-Fuller检验（Dickey-Fuller test）是一种常用的时间序列分析方法，用于检验一个时间序列是否具有单位根（unit root）。单位根表示时间序列存在随机漂移，即序列的均值不随时间而稳定。Dickey-Fuller检验的原假设是序列具有单位根，备择假设是序列不具有单位根。

在Python中，我们可以使用statsmodels库来执行Dickey-Fuller检验。下面是一个示例代码，展示了如何使用Python进行Dickey-Fuller检验：

import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# 创建一个时间序列
data =
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Dickey-Fuller检验+迪基-福勒检验
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05-24 2249
Dickey-Fuller检验+迪基-福勒检验 ADF Test in Python 在python中对时间序列的建模通常使用statsmodel库，该库在我心中的科学计算库排名中长期处于垫底状态，因为早期文档实在匮乏，不过近来似有好转倾向。 在statsmodels.tsa.stattools.adfuller中可进行adf校验，一般传入一个1d 的 array like的data就行，包括list， numpy array 和 pandas series都可以作为输入，其他..
Python如何进行ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验
zhangzhechun的专栏
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ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验用于检查时间序列数据是否具有单位根，从而判断该序列是否平稳。主要用途平稳性检测：判断序列是否平稳，是时间序列分析的重要步骤。模型选择：帮助选择合适的时间序列模型，如 ARIMA。检验步骤原假设（H0）：序列存在单位根（非平稳）。备择假设（H1）：序列平稳。ADF 检验通过回归分析和统计量计算，判断是否拒绝原假设，从而确定序列的平稳性。
ADF 单位根检验 Dickey-Fuller 迪基-福勒检验
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02-04 7613
名词解释: Dickey-Fuller 迪基-福勒检验, 单位根检验, 如果存在时序数据中存在单位根, 则表明是非平稳序列 ADF检验 增广迪基-福勒检验 排除了自相关的影响 为什么需要检验: 单位根检验师时序序列分析的一个热点问题, 大部分时序模型都要求输入数据具有稳定性, 因此要先检测数据是否稳定. 如果数据本身是不稳定的, 要对数据做差分变化等操作消除单位根, 此时目标值已经没有了实际含义, 但是满足模型需求, 结果在逆向推导. 检验原理: 时序回归方程: x_t = k *(x_t -1)
Augmented Dickey–Fuller （ADF）Test 详解
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05-08 2万+
扩张的Dickey–Fuller检定是在时间序列分析当中用来辨识个别变数的样本资料是否存在单根之检定。它从Dickey-Fuller检定扩张修改而来。 ADF检验和迪基-福勒检验类似，但ADF检验的优点在于它透过纳入（理论上可无限多期，只要资料量容许）落后期的一阶向下差分项，排除了自相关的影响。 迪基-福勒检验 在统计学里，迪基-福勒检验（Dickey-Fuller test）可以测试一个...
Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test) and KPSS Test
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ADF test是一种统计显著性分析方法，针对一个零假设null hypothesis和替代性假设alternate hypothesis进行假设测试，然后测试统计值被计算得出，p value被得出。从测试统计值和p value判断给定时序的平稳性。
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WHYbeHERE的博客
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平稳性定义 平稳性是时间序列中最重要的概念之一。 一个平稳的序列意味着它的均值、方差和协方差不随时间变化。 图一：均值是变化的（增长），整体是向上增长的趋势。在- 个平稳的序列里，它不应该有任何的变化趋势。 图二：没有一个明显变化的趋势，但是每一个数据的差别很大，而且这个差别的大小也不是稳定的。即方差是变化的 图三： 随着时间的变化，数据的分布变得密集，（中间是挤在一起的），意味着协方差在变化。 大多数的时间序列模型都假设时间序列（TS）是平稳的。首先，我们可以说，如果一个TS在一段时间内有一个特
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Python进行时间序列平稳检验ADFtest（Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test） ADF检验全名叫AugmentedDickey-Fuller Test, 用来检验一个序列是否平稳（Stationarity）, 为什么这个和我们的量化交易扯上关系？看下面一段话： 价格序列本身并不是一个均值回归的平稳序列，这个肉眼都能看出来, 但价格的回报return是典型的均值回归平稳序列，除此之外很多其他基于价格基本信息生成的指标等都是平稳序列，...
增强迪基-福勒检验（ADF检验、augmented Dickey-Fuller test）是什么？解决了什么问题？
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快速搞懂时间序列数据平稳检验
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在对时间序列数据进行分析预测时，平稳时间序列数据预测效果更好。所以首先要检测数据是否平稳，没有趋势的时间序列数据，我们称为平稳的，即随着时间的推移，表现出恒定的方差，具有恒定的自相关结构。本文介绍如何检测数据集是否平稳的方法，并给出实战过程代码。常用的检测方法有KPSS，Phillips–Perron,和 Augmented Dickey-Fuller，本文主要介绍ADF检测。
时间序列数据趋势分析 Cox-Stuart、Mann-Kendall、Dickey-Fuller
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时序数据趋势检测斜率法Cox-Stuart检验Mann-Kendall检验稳定性检验滚动统计Dickey-Fuller（迪基-福勒检验、单根检验） 时序数据趋势检测 斜率法 原理: 斜率法的原理就是使用最小二乘等方法对时序数据进行拟合，然后根据拟合成的直线的斜率k判断序列的数据走势，当k>0时，则代表趋势上升；当k<0时，则代表趋势下降。 优缺点: 优点是方法简单；缺点是要求趋势是线性的，当数去波动较大时无法准确拟合。 Cox-Stuart检验 原理 直接考虑数据的变化趋势，若数据有上升趋势，.
ADF检验：时间序列平稳性检测
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ADF检验是时间序列分析中广泛使用的平稳性检测工具。它通过在自回归模型中增加滞后项来提高对实际序列的适应性。ADF检验的主要优点在于能够有效检测单位根，消除自相关性；但其也有一定局限性，例如对小样本的敏感性，以及对误差项正态分布假设的依赖性。
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Python时间序列中ADF检验详解
学渣渣
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转自：https://pengfoo.com/post/machine-learning/2017-01-24 Abstract 在ARMA/ARIMA这样的自回归模型中，模型对时间序列数据的平稳是有要求的，因此，需要对数据或者数据的n阶差分进行平稳检验，而一种常见的方法就是ADF检验，即单位根检验。 平稳随机过程 在数学中，平稳随机过程（Stationary random process...
Python中的迪基-福勒检验
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Arima预测模型（R语言）
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ARIMA(p，d，q)模型全称为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)，AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。 所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR
python使用statsmodels包中的adfuller函数执行增强迪基-福勒检验（ADF检验、augmented Dickey-Fuller test）、判断时间序列数据是否平稳
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如何用Python编程语言实现ADF（Augmented Dickey-Fuller）单位根检验？
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在Python中，可以使用`statsmodels`库来实现ADF（Augmented Dickey-Fuller）单位根检验。以下是一个简单的示例，展示了如何使用`statsmodels`库来进行ADF检验： 1. 首先，确保你已经安装了`statsmodels`库。如果没有安装，可以使用以下命令进行安装： ```bash pip install statsmodels ``` 2. 然后，可以使用以下代码来进行ADF检验： ```python import pandas as pd from statsmodels.tsa.stattools import adfuller # 假设我们有一个时间序列数据 data = pd.Series([1.2, 2.3, 3.1, 4.5, 5.6, 6.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1]) # 进行ADF检验 result = adfuller(data) # 输出检验结果 print('ADF Statistic:', result[0]) print('p-value:', result[1]) print('Critical Values:', result[4]) # 判断是否拒绝原假设（存在单位根） if result[1] < 0.05: print("拒绝原假设，时间序列是平稳的") else: print("不拒绝原假设，时间序列是非平稳的") ``` 在这个示例中： - `data` 是一个包含时间序列数据的一维 `pandas` Series。 - `adfuller` 函数用于执行ADF检验，并返回一个包含多个元素的元组。 - `result[0]` 是ADF统计量。 - `result[1]` 是p值。 - `result[4]` 包含不同显著性水平的临界值。 通过比较p值和显著性水平（例如0.05），可以判断时间序列是否平稳。
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