Augmented Dickey–Fuller （ADF）Test 详解

最新推荐文章于 2024-11-12 10:16:04 发布
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分类专栏： # 小白学机器学习 文章标签： ADF 单位根 AR MA
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扩张的Dickey–Fuller检定是在时间序列分析当中用来辨识个别变数的样本资料是否存在单根之检定。它从Dickey-Fuller检定扩张修改而来。

ADF检验和迪基-福勒检验类似，但ADF检验的优点在于它透过纳入（理论上可无限多期，只要资料量容许）落后期的一阶向下差分项，排除了自相关的影响。

  • 迪基-福勒检验

在统计学里，迪基-福勒检验（Dickey-Fuller test）可以测试一个自回归模型是否存在单位根（unit root）

  • 单位根

在计量经济学的自回归模型里，
y t = a + b y t − 1 + ϵ t y_t=a+by_{t-1}+ \epsilon_t

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Python进行时间序列平稳检验ADFtest（Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test）
data+scenario+science+insight
07-31 4250
Python进行时间序列平稳检验ADFtest（Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test） ADF检验全名叫AugmentedDickey-Fuller Test, 用来检验一个序列是否平稳（Stationarity）, 为什么这个和我们的量化交易扯上关系？看下面一段话： 价格序列本身并不是一个均值回归的平稳序列，这个肉眼都能看出来, 但价格的回报return是典型的均值回归平稳序列，除此之外很多其他基于价格基本信息生成的指标等都是平稳序列，...
Dickey-Fuller检验及其在Python中的应用
HackQuestR的博客
09-06 1078
Dickey-Fuller检验（Dickey-Fuller test）是一种常用的时间序列分析方法，用于检验一个时间序列是否具有单位根（unit root）。总结而言，Dickey-Fuller检验是一种重要的时间序列分析方法，可以用于判断序列是否是平稳的。如果p值小于设定的显著性水平（通常为0.05），则可以拒绝原假设，即序列不存在单位根，表明序列是平稳的。相反，如果p值大于显著性水平，则无法拒绝原假设，序列可能存在单位根，表明序列是非平稳的。否则，不能拒绝原假设，序列可能是非平稳的。
Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test) and KPSS Test
qq_40940771的博客
03-07 1868
ADF test是一种统计显著性分析方法，针对一个零假设null hypothesis和替代性假设alternate hypothesis进行假设测试，然后测试统计值被计算得出，p value被得出。从测试统计值和p value判断给定时序的平稳性。
Dickey-Fuller检验+迪基-福勒检验
data+scenario+science+insight
05-24 2286
Dickey-Fuller检验+迪基-福勒检验 ADF Test in Python 在python中对时间序列的建模通常使用statsmodel库，该库在我心中的科学计算库排名中长期处于垫底状态，因为早期文档实在匮乏，不过近来似有好转倾向。 在statsmodels.tsa.stattools.adfuller中可进行adf校验，一般传入一个1d 的 array like的data就行，包括list， numpy array 和 pandas series都可以作为输入，其他..
增强迪基-福勒检验（ADF检验、augmented Dickey-Fuller test）是什么？解决了什么问题？
data+scenario+science+insight
02-10 2550
增强迪基-福勒检验（ADF检验、augmented Dickey-Fuller test）是什么？解决了什么问题？
Python如何进行ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验
zhangzhechun的专栏
08-27 611
ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验用于检查时间序列数据是否具有单位根，从而判断该序列是否平稳。主要用途平稳性检测：判断序列是否平稳，是时间序列分析的重要步骤。模型选择：帮助选择合适的时间序列模型，如 ARIMA。检验步骤原假设（H0）：序列存在单位根（非平稳）。备择假设（H1）：序列平稳。ADF 检验通过回归分析和统计量计算，判断是否拒绝原假设，从而确定序列的平稳性。
ADF 单位根检验 Dickey-Fuller 迪基-福勒检验
Y_hero的博客
02-04 7743
名词解释: Dickey-Fuller 迪基-福勒检验, 单位根检验, 如果存在时序数据中存在单位根, 则表明是非平稳序列 ADF检验 增广迪基-福勒检验 排除了自相关的影响 为什么需要检验: 单位根检验师时序序列分析的一个热点问题, 大部分时序模型都要求输入数据具有稳定性, 因此要先检测数据是否稳定. 如果数据本身是不稳定的, 要对数据做差分变化等操作消除单位根, 此时目标值已经没有了实际含义, 但是满足模型需求, 结果在逆向推导. 检验原理: 时序回归方程: x_t = k *(x_t -1)
Python中的迪基-福勒检验
Suiiiii的博客
03-20 1076
from random import seed from random import random from statsmodels.tsa.stattools import adfuller seed(1) random_walk = list() random_walk.append(-1 if random() < 0.5 else 1) for i in range(1,1000):...
ADF 测试平稳性
m0_37670057的博客
12-02 1万+
Augmented Dickey Fuller 检验（ADF 检验）是一种常用的统计检验，用于检验给定的时间序列是否平稳。在分析序列的平稳性时，它是最常用的统计检验之一。 一、介绍 在 ARIMA 时间序列预测中，第一步是确定使序列平稳所需的差分次数。由于测试时间序列的平稳性是自回归模型中经常执行的活动，因此在执行时间序列分析时您需要熟练使用 ADF 测试和 KPSS 测试。要记住的另一点是 ADF 检验从根本上说是一种统计显着性检验。这意味着，存在一个涉及零假设和替代假设的假设检验，因此计算检验统计量并
Python进行时间序列平稳性检验（ADF Test）
BugCrusher的博客
09-06 1230
平稳时间序列的统计特性在时间上是不变的，这意味着它们的均值、方差和自相关结构不会随时间的推移而改变。ADF统计量的值与临界值进行比较，如果ADF统计量小于临界值，则可以拒绝原假设，即时间序列是平稳的。ADF检验的原假设是时间序列具有单位根，即非平稳，而备择假设是时间序列是平稳的。通过对ADF检验统计量与临界值的比较，我们可以判断时间序列的平稳性。否则，如果p值大于等于显著性水平，则不能拒绝原假设，时间序列可能是非平稳的。接下来，我们使用ADF检验对时间序列数据进行检验，并根据检验结果判断时间序列的平稳性。
Matlab实现ADF检验，adftest函数使用详细说明（看完就会用）
介绍自己在学习过程中遇到的一些疑问及解决方法，个人知识总结的同时做一个知识分享~
03-08 1万+
h：检验结果h = 0，说明序列不平稳；h = 1，说明序列平稳。
增强迪基-福勒检验：理解、应用与问题解决
loop_syntax648的博客
09-23 297
增强迪基-福勒检验是对传统的迪基-福勒检验方法的改进和扩展。迪基-福勒检验最初是由统计学家迪基和福勒于1920年提出的，用于检验时间序列数据中是否存在自相关性。然而，传统的迪基-福勒检验方法在面对经济学领域中常见的异方差（heteroscedasticity）和自相关性同时存在的情况时表现不佳。为了解决这个问题，研究者们提出了增强迪基-福勒检验方法。
【平稳性检验】ADF检验原理及其MATLAB实现
WW、forever的博客
01-12 2979
简介ADF平稳性检验
bic准则 python实现_基于python的统计套利实战（一）之ADF检验
weixin_39654917的博客
12-05 903
ADF检验在使用很多时间序列模型的时候，如 ARMA、ARIMA，都会要求时间序列是平稳的，所以一般在研究一段时间序列的时候，第一步都需要进行平稳性检验，除了用肉眼检测的方法，另外比较常用的严格的统计检验方法就是ADF检验，也叫做单位根检验。ADF检验全称是 Augmented Dickey-Fuller test，顾名思义，ADF是 Dickey-Fuller检验的增广形式。DF检验只能应用于一...
时间序列--平稳性介绍及检验方法
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WHYbeHERE的博客
04-08 5万+
平稳性定义 平稳性是时间序列中最重要的概念之一。 一个平稳的序列意味着它的均值、方差和协方差不随时间变化。 图一：均值是变化的（增长），整体是向上增长的趋势。在- 个平稳的序列里，它不应该有任何的变化趋势。 图二：没有一个明显变化的趋势，但是每一个数据的差别很大，而且这个差别的大小也不是稳定的。即方差是变化的 图三： 随着时间的变化，数据的分布变得密集，（中间是挤在一起的），意味着协方差在变化。 大多数的时间序列模型都假设时间序列（TS）是平稳的。首先，我们可以说，如果一个TS在一段时间内有一个特
基于Eviews的稳定性检验——以个股的β系数为例（含ADF检验步骤及结果分析）
weixin_42315235的博客
10-16 3万+
基于Eviews的稳定性检验——以β系数为例数据的获取将Excel数据导入到Eviews单位根检验与ADF检验个股β系数的稳定性检验补充总结 在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。如果β系数不具有稳定性，CAPM将不再适用，所以，检验β系数的稳定是很有必要的。 数据的获取 个股的β数据可从锐思数据库（RESSET）中获取，详情参见上一篇博客 基于SPSS的正态性检验方法汇总——以个股
spss、R语言、Python数据分析系列（6）:R语言adf单位根检验
云金杞
06-23 2万+
data<-read.table('C:/Users/HXWD/Desktop/数据/rb.csv',header=TRUE,sep=',') data=data[,5] head(data) data=log(data) head(data) adf.test(data,k = 1) #读取数据，取对数，并进行单位根检验 Augmented Dickey-Fuller Test d
时间序列之单位根检验（1）
Zstarling的博客
11-17 4万+
一、 基本概念： 1. 单位根检验（unit root test） 是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、因果关系检验等的基础。 单位根检验统计检验方法有ADF检验、PP检验、NP检验。最常用的是ADF检验。 无法区分哪个是自变量，哪个是因变量，需要对所有的变量做检验。 1). ADF检验 ADF检验全称 是 Augmented Dickey-Fuller test，ADF是 Dickey-Fuller检验的增广形式。DF检验只能应用于一阶情况，当序
ADF检验：时间序列平稳性检测
chenxiemin的专栏
11-12 7590
ADF检验是时间序列分析中广泛使用的平稳性检测工具。它通过在自回归模型中增加滞后项来提高对实际序列的适应性。ADF检验的主要优点在于能够有效检测单位根，消除自相关性；但其也有一定局限性，例如对小样本的敏感性，以及对误差项正态分布假设的依赖性。
增广迪基-富勒检验（Augmented Dickey-Fuller Test, ADF Test），写出计算代码
最新发布
03-12
<think>嗯，我现在要了解一下增广迪基-富勒检验，也就是ADF检验。首先，我得知道这个检验是干嘛用的。记得之前学过时间序列分析，可能和单位根有关。单位根检验应该是用来判断时间序列是否平稳的吧？ADF检验可能就是其中一种方法，对吧？ 那迪基-富勒检验（Dickey-Fuller Test）和增广的版本有什么区别呢？原来的DF检验可能只能处理一阶自回归模型，而增广的ADF检验可能可以处理更高阶的自相关，所以加入了滞后项。这样的话，ADF检验的模型应该包含滞后差分项，用来消除自相关的影响。 接下来，ADF检验的假设是什么？原假设应该是存在单位根，也就是时间序列是非平稳的。备择假设则是没有单位根，即序列是平稳的。如果检验统计量比临界值小，就拒绝原假设，说明序列平稳。这可能需要查表或者看p值，如果p值低于显著性水平（比如0.05），就拒绝原假设。 那ADF检验的数学模型具体是什么样的呢？基本形式可能有三种情况：不带常数项和趋势项，带常数项，带常数项和趋势项。比如，模型可能是这样的： Δy_t = α + βt + &gamma;y_{t-1} + δ1Δy_{t-1} + ... + δpΔy_{t-p} + ε_t 这里，Δ表示差分，&gamma;是关注的系数，如果&gamma;=0，说明存在单位根。ADF检验就是检验&gamma;是否显著小于零。 至于如何实现代码，Python中可以用statsmodels库里的adfuller函数。需要安装statsmodels库，然后导入数据，调用函数，并查看结果。比如，需要传入时间序列数据，指定回归类型（是否包含常数项、趋势项），以及选择滞后阶数的确定方法，比如AIC准则自动选择。 但用户可能需要自己写代码，比如如何导入数据，如何处理结果。比如用pandas读取数据，然后应用ADF检验。另外，可能需要解释结果中的ADF统计量、p值、临界值等。 不过，用户还可能想知道如何确定滞后期数，或者如何解释不同的回归模式（比如是否包含趋势项）。这时候可能需要提醒用户根据数据的特性选择合适的模型，比如数据有没有明显的趋势或截距。 另外，代码部分要正确使用adfuller函数，注意参数的设置，比如autolag='AIC'，或者maxlag参数。然后输出结果中的统计量、p值和临界值，帮助用户判断是否拒绝原假设。 现在，我需要把这些步骤整理成一个清晰的解释，并给出示例代码。确保代码正确，并且注释清楚。可能还需要解释输出结果的含义，比如p值小于0.05时拒绝原假设，认为序列平稳。</think>### 增广迪基-富勒检验（ADF检验）分步解析 --- #### **1. 核心作用** ADF检验用于**判断时间序列是否平稳**。若序列非平稳（存在单位根），则可能需差分处理后再建模（如ARIMA）。 --- #### **2. 数学原理** **模型形式（含常数项和趋势项）**： $$ \Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \delta_i \Delta y_{t-i} + \epsilon_t $$ - **原假设（H₀）**：$\gamma = 0$（存在单位根，序列非平稳） - **备择假设（H₁）**：$\gamma < 0$（序列平稳） - 通过检验统计量与临界值比较，判断是否拒绝H₀。 --- #### **3. 代码实现（Python）** ```python import pandas as pd from statsmodels.tsa.stattools import adfuller # 示例数据（替换为实际数据） data = pd.Series([1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5]) # 执行ADF检验 result = adfuller(data, autolag='AIC') # 自动选择最佳滞后阶数（基于AIC） adf_statistic = result[0] p_value = result[1] critical_values = result[4] # 输出结果 print(f"ADF统计量: {adf_statistic:.4f}") print(f"P值: {p_value:.4f}") print("临界值:") for key, value in critical_values.items(): print(f" {key}: {value:.4f}") # 判断结果（显著性水平5%） if p_value < 0.05: print("拒绝原假设 &rarr; 序列平稳") else: print("无法拒绝原假设 &rarr; 序列非平稳") ``` --- #### **4. 参数说明** - **`autolag`**：自动选择滞后阶数的方法（可选'AIC'、'BIC'或固定`maxlag`值）。 - **回归模式**（通过参数`regression`指定）： - `'c'`：仅含常数项（默认） - `'ct'`：含常数项和趋势项 - `'nc'`：无常数项和趋势项 --- #### **5. 结果解读** - **ADF统计量**：若小于临界值（如-2.89），则拒绝H₀。 - **P值**：若<0.05，拒绝H₀，认为序列平稳。 - **临界值**：不同显著性水平（1%、5%、10%）的参考阈值。 --- #### **6. 注意事项** - 数据需为**一维时间序列**，无缺失值。 - 若序列存在明显趋势或季节性，需预处理（如差分、对数变换）。 - 选择合适回归模式（如数据有趋势则选`'ct'`）。 通过以上步骤，可有效检验时间序列平稳性，为后续建模提供依据。
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