Augmented Dickey–Fuller （ADF）Test 详解

扩张的Dickey–Fuller检定是在时间序列分析当中用来辨识个别变数的样本资料是否存在单根之检定。它从Dickey-Fuller检定扩张修改而来。

ADF检验和迪基-福勒检验类似，但ADF检验的优点在于它透过纳入（理论上可无限多期，只要资料量容许）落后期的一阶向下差分项，排除了自相关的影响。

• 迪基-福勒检验

在统计学里，迪基-福勒检验（Dickey-Fuller test）可以测试一个自回归模型是否存在单位根（unit root）

• 单位根

在计量经济学的自回归模型里，
$$y_t=a+b{y}_{t-1}+{ϵ}_t$$
$y_t$：$t$时刻的变量；

$b$： 斜率系数；

${ϵ}_t$ ： 是误差项。

如果系数$|b|=1$,那么一个单位根是存在的。

如果单位根存在，时间序列可以说是有一个随机趋向。

• 自回归模型

详见：《AR、MA、ARMA原理详解及区别》

• Reference

1. 扩张的Dickey-Fuller检定 维基百科
2. Augmented Dickey–Fuller test
3. 迪基-福勒检验
4. 单位根 (计量经济学)