Augmented Dickey–Fuller （ADF）Test 详解

最新推荐文章于 2025-03-12 16:40:03 发布
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分类专栏： # 小白学机器学习 文章标签： ADF 单位根 AR MA
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扩张的Dickey–Fuller检定是在时间序列分析当中用来辨识个别变数的样本资料是否存在单根之检定。它从Dickey-Fuller检定扩张修改而来。

ADF检验和迪基-福勒检验类似，但ADF检验的优点在于它透过纳入（理论上可无限多期，只要资料量容许）落后期的一阶向下差分项，排除了自相关的影响。

  • 迪基-福勒检验

在统计学里，迪基-福勒检验（Dickey-Fuller test）可以测试一个自回归模型是否存在单位根（unit root）

  • 单位根

在计量经济学的自回归模型里，
y t = a + b y t −

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Python进行时间序列平稳检验ADFtest（Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test）
data+scenario+science+insight
07-31 4228
Python进行时间序列平稳检验ADFtest（Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test） ADF检验全名叫AugmentedDickey-Fuller Test, 用来检验一个序列是否平稳（Stationarity）, 为什么这个和我们的量化交易扯上关系？看下面一段话： 价格序列本身并不是一个均值回归的平稳序列，这个肉眼都能看出来, 但价格的回报return是典型的均值回归平稳序列，除此之外很多其他基于价格基本信息生成的指标等都是平稳序列，...
Dickey-Fuller检验及其在Python中的应用
HackQuestR的博客
09-06 1044
Dickey-Fuller检验（Dickey-Fuller test）是一种常用的时间序列分析方法，用于检验一个时间序列是否具有单位根（unit root）。总结而言，Dickey-Fuller检验是一种重要的时间序列分析方法，可以用于判断序列是否是平稳的。如果p值小于设定的显著性水平（通常为0.05），则可以拒绝原假设，即序列不存在单位根，表明序列是平稳的。相反，如果p值大于显著性水平，则无法拒绝原假设，序列可能存在单位根，表明序列是非平稳的。否则，不能拒绝原假设，序列可能是非平稳的。
Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test) and KPSS Test
qq_40940771的博客
03-07 1810
ADF test是一种统计显著性分析方法，针对一个零假设null hypothesis和替代性假设alternate hypothesis进行假设测试，然后测试统计值被计算得出，p value被得出。从测试统计值和p value判断给定时序的平稳性。
ADF 测试（计算时间序列数据是否平稳）
最新发布
qq_46460379的博客
03-12 636
这些代码的主要目的是对时间序列数据进行 ADF 检验，以判断数据的平稳性。函数对除date列之外的所有列进行检验，函数对指定的目标列进行检验，archADF函数计算除第一列之外所有列 ADF 检验统计量的平均值。
Dickey-Fuller检验+迪基-福勒检验
data+scenario+science+insight
05-24 2268
Dickey-Fuller检验+迪基-福勒检验 ADF Test in Python 在python中对时间序列的建模通常使用statsmodel库，该库在我心中的科学计算库排名中长期处于垫底状态，因为早期文档实在匮乏，不过近来似有好转倾向。 在statsmodels.tsa.stattools.adfuller中可进行adf校验，一般传入一个1d 的 array like的data就行，包括list， numpy array 和 pandas series都可以作为输入，其他..
增强迪基-福勒检验（ADF检验、augmented Dickey-Fuller test）是什么？解决了什么问题？
data+scenario+science+insight
02-10 2529
增强迪基-福勒检验（ADF检验、augmented Dickey-Fuller test）是什么？解决了什么问题？
Python如何进行ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验
zhangzhechun的专栏
08-27 590
ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验用于检查时间序列数据是否具有单位根，从而判断该序列是否平稳。主要用途平稳性检测：判断序列是否平稳，是时间序列分析的重要步骤。模型选择：帮助选择合适的时间序列模型，如 ARIMA。检验步骤原假设（H0）：序列存在单位根（非平稳）。备择假设（H1）：序列平稳。ADF 检验通过回归分析和统计量计算，判断是否拒绝原假设，从而确定序列的平稳性。
ADF 单位根检验 Dickey-Fuller 迪基-福勒检验
Y_hero的博客
02-04 7676
名词解释: Dickey-Fuller 迪基-福勒检验, 单位根检验, 如果存在时序数据中存在单位根, 则表明是非平稳序列 ADF检验 增广迪基-福勒检验 排除了自相关的影响 为什么需要检验: 单位根检验师时序序列分析的一个热点问题, 大部分时序模型都要求输入数据具有稳定性, 因此要先检测数据是否稳定. 如果数据本身是不稳定的, 要对数据做差分变化等操作消除单位根, 此时目标值已经没有了实际含义, 但是满足模型需求, 结果在逆向推导. 检验原理: 时序回归方程: x_t = k *(x_t -1)
Python中的迪基-福勒检验
Suiiiii的博客
03-20 1058
from random import seed from random import random from statsmodels.tsa.stattools import adfuller seed(1) random_walk = list() random_walk.append(-1 if random() < 0.5 else 1) for i in range(1,1000):...
ADF 测试平稳性
m0_37670057的博客
12-02 1万+
Augmented Dickey Fuller 检验（ADF 检验）是一种常用的统计检验，用于检验给定的时间序列是否平稳。在分析序列的平稳性时，它是最常用的统计检验之一。 一、介绍 在 ARIMA 时间序列预测中，第一步是确定使序列平稳所需的差分次数。由于测试时间序列的平稳性是自回归模型中经常执行的活动，因此在执行时间序列分析时您需要熟练使用 ADF 测试和 KPSS 测试。要记住的另一点是 ADF 检验从根本上说是一种统计显着性检验。这意味着，存在一个涉及零假设和替代假设的假设检验，因此计算检验统计量并
Python进行时间序列平稳性检验（ADF Test）
BugCrusher的博客
09-06 1190
平稳时间序列的统计特性在时间上是不变的，这意味着它们的均值、方差和自相关结构不会随时间的推移而改变。ADF统计量的值与临界值进行比较，如果ADF统计量小于临界值，则可以拒绝原假设，即时间序列是平稳的。ADF检验的原假设是时间序列具有单位根，即非平稳，而备择假设是时间序列是平稳的。通过对ADF检验统计量与临界值的比较，我们可以判断时间序列的平稳性。否则，如果p值大于等于显著性水平，则不能拒绝原假设，时间序列可能是非平稳的。接下来，我们使用ADF检验对时间序列数据进行检验，并根据检验结果判断时间序列的平稳性。
Matlab实现ADF检验，adftest函数使用详细说明（看完就会用）
介绍自己在学习过程中遇到的一些疑问及解决方法，个人知识总结的同时做一个知识分享~
03-08 1万+
h：检验结果h = 0，说明序列不平稳；h = 1，说明序列平稳。
增强迪基-福勒检验：理解、应用与问题解决
loop_syntax648的博客
09-23 269
增强迪基-福勒检验是对传统的迪基-福勒检验方法的改进和扩展。迪基-福勒检验最初是由统计学家迪基和福勒于1920年提出的，用于检验时间序列数据中是否存在自相关性。然而，传统的迪基-福勒检验方法在面对经济学领域中常见的异方差（heteroscedasticity）和自相关性同时存在的情况时表现不佳。为了解决这个问题，研究者们提出了增强迪基-福勒检验方法。
【平稳性检验】ADF检验原理及其MATLAB实现
WW、forever的博客
01-12 2854
简介ADF平稳性检验
bic准则 python实现_基于python的统计套利实战（一）之ADF检验
weixin_39654917的博客
12-05 891
ADF检验在使用很多时间序列模型的时候，如 ARMA、ARIMA，都会要求时间序列是平稳的，所以一般在研究一段时间序列的时候，第一步都需要进行平稳性检验，除了用肉眼检测的方法，另外比较常用的严格的统计检验方法就是ADF检验，也叫做单位根检验。ADF检验全称是 Augmented Dickey-Fuller test，顾名思义，ADF是 Dickey-Fuller检验的增广形式。DF检验只能应用于一...
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基于Eviews的稳定性检验——以个股的β系数为例（含ADF检验步骤及结果分析）
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spss、R语言、Python数据分析系列（6）:R语言adf单位根检验
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data<-read.table('C:/Users/HXWD/Desktop/数据/rb.csv',header=TRUE,sep=',') data=data[,5] head(data) data=log(data) head(data) adf.test(data,k = 1) #读取数据，取对数，并进行单位根检验 Augmented Dickey-Fuller Test d
时间序列之单位根检验（1）
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一、 基本概念： 1. 单位根检验（unit root test） 是平稳性检验的特殊方法。单位根检验是建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、因果关系检验等的基础。 单位根检验统计检验方法有ADF检验、PP检验、NP检验。最常用的是ADF检验。 无法区分哪个是自变量，哪个是因变量，需要对所有的变量做检验。 1). ADF检验 ADF检验全称 是 Augmented Dickey-Fuller test，ADF是 Dickey-Fuller检验的增广形式。DF检验只能应用于一阶情况，当序
> for(i in 1:3) print(adfTest(rate,lag=i,type="c")) Title: Augmented Dickey-Fuller Test Test Results: PARAMETER: Lag Order: 1 STATISTIC: Dickey-Fuller: 1.7321 P VALUE: 0.99 Description: Wed May 10 22:16:45 2023 by user: gaofangsheng Title: Augmented Dickey-Fuller Test Test Results: PARAMETER: Lag Order: 2 STATISTIC: Dickey-Fuller: -1.7321 P VALUE: 0.413 Description: Wed May 10 22:16:45 2023 by user: gaofangsheng Title: Augmented Dickey-Fuller Test Test Results: PARAMETER: Lag Order: 3 STATISTIC: Dickey-Fuller: -1.7321 P VALUE: 0.413 Description: Wed May 10 22:16:45 2023 by user: gaofangsheng Warning messages: 1: In adfTest(rate, lag = i, type = "c") : p-value greater than printed p-value 2: In summary.lm(res) : essentially perfect fit: summary may be unreliable这段代码在干嘛
05-11
这段代码使用了R语言中的adfTest函数，进行了三次单位根检验，检验了一个名为“rate”的时间序列数据在不同滞后阶数下是否具有单位根。其中，第一次检验的滞后阶数为1，第二次为2，第三次为3。检验结果包括检验统计量和p值，以及当前时间和用户信息的描述。同时，还有两条警告信息，第一条警告信息表明p值大于已输出的p值，第二条警告信息表明回归模型拟合效果极好，可能导致摘要结果不可靠。
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