Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test) and KPSS Test

ADF test

Augmented Dickey Fuller test (ADF Test)是用于判断一个时序数据是否平稳的常见的统计方法之一。对时序数据进行分析的时候，经常需要判断时序数据是否平稳，常见的方法有ADF test、KPSS test 等。

基本介绍

ADF test是一种统计显著性分析方法，针对一个零假设null hypothesis和替代性假设alternate hypothesis进行假设测试，然后测试统计值被计算得出，p value被得出。从测试统计值和p value判断给定时序的平稳性。

Unit Root Test

单位根测试被用来测试时序的稳定性，ADF测试是其中一种具体的测试方法。

单位根的存在使得时序数据不平稳，并且单位根的个数=要使得时序变成平稳所需的差分操作的次数。
Unit root is a characteristic of a time series that makes it non-stationary。Besides, the number of unit roots contained in the series corresponds to the number of differencing operations required to make the series stationary.
从技术上说，如果下式中alpha=1，那么单位根存在。
a unit root is said to exist in a time series of the value of alpha = 1 in the below equation。

Dickey-Fuller Test

Dickey-Fuller Test是一种单位根测试，零假设为下式中alpha=1。

综上，Dickey-Fuller Test和单位根测试一样有相似的零假设，也就是说，alpha=1意味着单位根的存在，如果不拒绝零假设，那么时序被认为是非平稳的。

Augmented Dickey Fuller (ADF) Test

Augmented Dickey-Fuller test 在Dickey-Fuller Test的基础上作了改进，是an ‘augmented’ version of the Dickey Fuller test。
Augmented Dickey-Fuller test在原有Dickey-Fuller test的基础上增加了更高阶的差分的回归项：

Augmented Dickey-Fuller test 的零假设仍然是：alpha=1，也就是说存在单位根，时序不平稳。这一点和Dickey-Fuller Test是一样的。

一个需要注意的点是：零假设假设单位根存在，也就是说，alpha=1，为了拒绝这个零假设，p-value必须小于显著性水平（0.05）才能拒绝零假设，从而推断出时序是平稳的。

ADF Test in Python

statsmodels.tsa.stattools.adfuller()返回以下四个值：

1. The p-value
2. The value of the test statistic
3. Number of lags considered for the test
4. The critical value cutoffs.
   怎么看结果呢？
   p-value

当test statistic小于critical value时，我们可以拒绝原假设，认为时序是平稳的。

example

# Setup and Import data
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller, kpss

import pandas as pd
import numpy as np
%matplotlib inline

url = 'https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/a10.csv'
df = pd.read_csv(url, parse_dates=['date'], index_col='date')
series = df.loc[:, 'value'].values
df.plot(figsize=(14,8), legend=None, title='a10 - Drug Sales Series');
# ADF Test
result = adfuller(df.value.values, autolag='AIC')
print(f'ADF Statistic: {
     result