学习如何基于 MFI 设计交易系统

如果您阅读了本系列的其它文章，您会发现，它的主题编排与前面提到的每个新策略相同，有关于指标的新信息和一些新代码，以此来尝试学习有关交易和 MQL5 编码的新概念。 我们将学习什么是 MFI 指标，它衡量什么，以及如何手工计算，从而了解其背后的主要概念。 然后，我们将看到计算 MFI 指标的示例。 当然，这些只是基础。 考虑到它背后的基本概念，我们需要学习一个更重要的主题，即如何在简单的策略中运用它。 之后，我们将为每个提到的策略设计一个分步蓝图，以便帮助我们据其设计一款交易系统。 最有趣的话题是发掘我们如何利用 MQL5 为这些策略创建一个交易系统，以便在 MetaTrader 5 交易平台中运用它们。

为了能够依据您的高胜算交易策略创建您自己的交易系统，我建议您自行完成全部编码。 不要只满足于阅读理解，而是要尽可能应用您所阅读的内容，自己编写每一行代码。 最好去搜索函数和编程的概念，从而深入了解它们，因为这将帮助您掌握更多。 不要忘记，任何成功的程序员最重要的技能之一就是除了实践之外，还知道如何有效地搜索，因为这两件事在任何学习或开发环节中都非常重要。

此外，在运用任何策略之前，您都必须对其进行测试，特别是如果其主要目的只是出于教学。 没有适合所有人的策略。 故此，对我有用的东西对您可能用处不大。

贯穿本文，我们将以 MetaQuotes（MQL5）语言在 MetaTrader 5 的内置 MetaEditor 中编写策略代码。 如果您想知道如何下载并使用 MetaEditor，请阅读上一篇文章中的在 MetaEditor 里编写 MQL5 代码主题。

免责声明：所有信息“按原样”提供仅用于教学目的，并非出于交易目的或建议。 这些信息不能保证任何结果。 如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料，您将自行承担风险，您是唯一的责任人。 

现在，我们览阅我们的主题，直接学习一种新的工具，从而增加交易百宝箱中的工具数量。

MFI 定义

在本节中，我们将详细讲述资金流动性指数（MFI）指标，并查看该指标背后的概念，该指标是基于交易量的指标之一。 我们将了解它是什么，加上它测量的是什么，然后我们将通过分析一个示例来学习如何手工计算它。

如前一篇文章所述，交易量是交易中的一个重要因素。 充分的成交量分析令我们在交易中占据前沿，因为市场中有许多层面能影响到它。 您了解的层面越多，您就可以制定出更好的决策，因为获得的知识会增加证据的权重，从而引导您朝着特定的方向做出特定的决策。

如果我们有一项资产经历了巨量买卖，相比交易量较低的资产，显然该资产的重要性更高。 在金融市场中，交易量是一段时间内所交易股票或合约的数量。 当价格在上涨趋势中突破阻力位，或在下跌趋势中突破支撑位时，看到伴随高额成交量是最好的，因为这是走势强度的重要标志之一。 最好是，在上升趋势期间，成交量伴随走势上扬同时放大，调整期间联动下降；以及在下跌趋势期间，成交量伴随走势下挫降低，调整期间联动放大。 如果我们看到成交量伴随趋势变化，这是确认当前趋势的重要标志之一。

资金流动性指数（MFI）指标由 Gene Quong 和 Avrum Soudack 创建。 这是一个基于成交量的指标，但它在计算中采用价格和成交量来衡量买卖压力。 它在 0 和 100 之间移动。 MFI 指标的提升意味着存在买入压力，反之亦然，MFI 的减少意味着存在卖出压力。 它也许能确认趋势方向，也可以发出逆转警告。 如果您想了解更多关于趋势的信息，可以阅读前面一篇文章中的趋势定义主题。

MFI 手工计算包括多个步骤：

• 计算典型价格 (TP) = (最高价+最低价+收盘价)/3
• 计算原始资金流动性 = 交易量 * TP
• 判定 TP 的走势: 向上或向下。 如果当期 TP > 前期 TP = 向上；如果当期 TP < 前期 TP = 向下。
• 计算 1+MF = 上升期间的原始 MF
• 计算 1-MF = 下降期间的原始 MF
• 计算 14 +MF = 14 周期的 (1+MF) 求和
• 计算 14 -MF = 14 周期的 (1-MF) 求和
• 计算 14 周期 MF 比率 = 14+MF / 14-MF
• 计算 MFI = 100-100/(1+MF 比率)

如果我们有金融产品的以下数据，我们来看看应用它的计算示例：

天数	最高价	最低价	收盘价	交易量
1	55	53	54	12000
2	56	54	55	10000
3	61	59	60	15000
4	67	64	65	20000
5	63	58	60	10000
6	58	52	55	5000
7	64	58	60	7000
8	52	47	50	7500
9	52	48	48	8000
10	50	48	49	5000
11	49	47	48	6000
12	48	47	47	7500
13	50	46	48	9000
14	52	45	47	10000
15	55	46	49	7000
16	53	45	47	7500
17	51	43	46	6000
18	50	42	44	5000
19	50	43	45	15000

如果我们需要根据之前的数据计算 MFI 指标，我们需执行以下步骤：

计算典型价格 (TP) = (最高价+最低价+收盘价)/3

以下是计算后得到的 TP：

计算原始资金流动性 = 交易量 * TP

判定 TP 的走势: 向上或向下

计算 1+MF = 上升期间的原始 MF

计算 1-MF = 下降期间的原始 MF

计算 14 +MF = 14 周期的 (1+MF) 求和

计算 14 -MF = 14 周期的 (1-MF) 求和

计算 14 周期 MF 比率 = 14+MF / 14-MF

计算 MFI = 100-100/(1+MF 比率)

在之前的步骤中，我们手工计算了 MFI 指标，但现在我们不需要这样做。 既然我们已经掌握了指标背后的概念，我们就可用 MetaTrader 5 中的内置指标。 您所需做到的全部就是从可用指标中选择：

启动 MetaTrader 5 -->，单击插入选项卡 --> 指标 --> 交易量 --> 资金流动性指数

选择资金流动性指数后，将显示指标参数：

1. 期望的指标周期。

2. 交易量类型 (跳价或真实).

3. MFI 线颜色。

4. 线类型。

5. MFI 线宽度。

单击“确定”后，MFI 指标将被加载到图表：

MFI 策略

在本节中，我们将学习在辨别出 MFI 指标是什么、它衡量什么、以及它背后的主要概念之后，如何运用它。 现在，我们将学习一些可以运用的简单策略。

• 策略一: MFI - OB 和 OS:

根据该策略，我们将识别超买（OB）和超卖（OS）区域。 当 MFI 接近 20 等级时，这将是一个超卖（OS）区域，当它接近 80 等级时，它将是超买（OB）区域。 超卖区域提升了潜在上涨的可能性，反之亦然，超卖区域则增加了潜在下跌的可能性。

如此，我们可以说： 

MFI <= 20 --> OS

MFI >= 80 --> OB

• 策略二: MFI - 上行趋势 — 做多：

根据该策略，我们将等待 MFI 低于或等于 50，即看到买入信号被触发。 相应的等级 70 就是获利了结信号。 这一策略背后的理论依据是，大多数情况下，MFI 在上升趋势中位于 50 和 70 之间移动。

故此，

MFI <= 50 --> 做多信号

MFI >= 70 --> 获利了结信号

• 策略三: MFI - 下行趋势 — 做空：

该策略将与前一策略（MFI -上升趋势 — 做多）相反，因为我们需要看到 MFI 高于或等于等级 50，即表示触发抛售信号，当 MFI 低于或等于等级 30 时，则发出获利了结信号。 这背后的理论依据是，在大多数情况下，MFI 在下跌趋势期间位于 50 至 30 等级间移动。

故此，

MFI >=50 --> 做空信号

MFI <= 30 --> 获利了结

• 策略四: MFI - 上行趋势或背离：

根据这一策略，我们需要指标来确认当前的走势是否强劲。 我们可以通过比较当期和前期的 MFI 值，以及当期和前期的高点来看出这一点，并查看是否能确认当前走势强劲或存在背离。 那么，在上升趋势中，如果当期 MFI 大于前期 MFI，且当期高点大于前期高点，则表示当前走势强劲；但如果当期 MFI 小于前期 MFI，且当期高点高于前期高点，则表示存在看跌背离，因为该指标未能确认价格走势。 您可以调整数值的长度以便进行比较，这有助于理解概念。

故此，

当期 MFI > 前期 MFI 且当期高点 > 前期高点 --> 强势上扬

当期 MFI < 前期 MFI 且当期高点 > 前期高点 --> 看跌背离

• 策略五: MFI - 下行趋势或背离：

该策略与前一个策略（MFI- 上升趋势或背离）相反，因为我们还需要该指标来确认当前走势是否强劲，或者通过仅比较两个值来确认是否存在简单形式的背离。 那么，如果当期 MFI 小于前期，并且当期低点小于前期，这意味着当前下行走势强劲，但如果当期 MFI 大于前期那个，且当期低点低于前期那个，则意味着存在看涨背离。

简而言之，

当期 MFI < 前期 MFI 且当期低点 < 前期低点 --> 强势下行

当期 MFI > 前期 MFI 且当期低点 < 前期低点 --> 看涨背离

MFI 策略蓝图

在本章节中，我们将为每种策略设计一个蓝图，来帮助我们为每一种策略创建一款交易系统，但首先，我们要设计一个简单的交易系统蓝图，作为所有提到的交易策略的基础。 此简单系统仅在图表上注释里显示 MFI 当期值。 因此，我们需要计算机检查每次跳价时的 MFI 值，然后将该值显示在图表上的注释里。 实现这一点的蓝图如下所示：

现在，我们将为每个策略设计一个蓝图，如下所示：

• 策略一: MFI - OB 和 OS:

基于这一策略，我们需要向交易系统发出指令，以便检查每次跳价时的 MFI 值，并将该值与特定等级（20 和 80）进行比较，结果作为图表上的注释显示，并根据该比较结果决定或返回。 如果 MFI 小于或等于 20，它将返回超卖和当期 MFI 值，作为图表上的注释，并将每条注释放在单独的一行中。 如果 MFI 大于或等于 80，它将返回超买和当期 MFI 作为图表上的注释，每条注释都在单独的一行中。 如果 MFI 高于 20 且低于 80，则仅返回 MFI 当期值。 这样做的蓝图如下：

• 策略二: MFI - 上行趋势 — 做多：

根据这一策略，我们也需要交易系统检查 MFI 值、50 和 70 等级，以便决定 MFI 是否小于或等于 50，如此它必须返回做多信号。 如果 MFI 大于或等于 70，它必须返回一个获利了结信号，以下是实现这一点的蓝图：

• 策略三: MFI - 下行趋势 — 做空：

根据这一策略，我们需要交易程序根据 MFI、50 和 30 等级之间的比较向我们发出警报。 如果 MFI 大于或等于 50，则它必须返回做空信号，如果 MFI 小于或等于 30，则必须返回获利了结信号。 以下针对它的蓝图：

• 策略四: MFI - 上行趋势或背离：

根据这一策略，我们需要设计一款交易系统，能够检查每次跳价时的四个数值（当期 MFI、前期 MFI、当期高点和前期高位），并决定将生成哪个信号。

当期 MFI > 前期 MFI 且当前高点 > 前期高点 --> 强势上扬信号

当期 MFI < 前期 MFI 且当期高点 > 前期高点 --> 看跌背离