股票量化软件：在赫兹量化中测试移动平均线计算的性能

测试条件

计算速度取决于很多因素。因此，本研究作为结果获得的数据在其他测试条件下可能有所不同。换言之，性能的绝对值将有所不同，但是相对值将是类似的（针对某个平台）。

因此 MQL5 中的 iMA 函数本身不返回计算结果（它返回指标的句柄），我们将测试两个函数的速度：iMA 和 CopyBuffer。

测试条件：

• CPU：Core i7 965

• 交易品种："EURUSD"

• 价格数据大小：10000 个元素

• 客户端：自主交易，图表中的最大柱数设置为 10000

• 移动平均线模型：MODE_SMA、MODE_EMA、MODE_SMMA、MODE_LWMA

• 计算速度的精确度限制为两位有效数字

• 移动平均线函数的可能调用数量：7

2. 如何测试

要测量移动平均线的计算时间，我们使用 GetTickCount() 函数，该函数运行于毫秒级别。此精确度还不足够，因此我们需要组织某些循环以提高测量的质量。

但是，如果我们用相同的计算和相同的输入数据多次重复循环，则结果会失真。该事实的原因如下：iMA 函数在客户端的全局缓存中创建相应技术指标的一个副本。如果在全局缓存中已经存在一个指标的副本（具有相同的参数），则不创建新的副本，指标副本的引用计数器增大。

换言之，整个缓存指标仅在第一次调用时计算一次，所有后续的调用仅采用已经存在的值，它仅重新计算新的数据。

因此，应按这样的方式组织循环：指标的输入参数在循环期间是唯一的。我们已经选择了三个这样的参数：平均周期、时间框架和应用的价格。

参数	值范围
平均周期	从 1 至 100
时间框架	М1、М5、М15、М30
应用的价格	PRICE_CLOSE、PRICE_OPEN、PRICE_HIGH、PRICE_LOW、PRICE_MEDIAN、PRICE_TYPICAL、PRICE_WEIGHTED

表 1. 输入参数的范围

我们将使用七种不同的调用方法计算含有 10000 个元素的数组的移动平均值（详情见第 4 节）。

3. 研究结果

我们已经将所有结果组合在表 1 中，使用以秒为单位的计算时间来评估计算性能（见表 1）。程序计算了 100х4х7=2800 类移动平均线，并且我们确定含有 10000 个元素的价格数组的计算时间。单次循环的计算时间约等于总时间除以 2800。例如，对于案例 1 和 SMA 模式，它约等于 0.0028/2800。

模式	MODE_SMA	MODE_EMA	MODE_SMMA	MODE_LWMA	平台
0 （见第 4.1 节）	0,0041	0,0040	0,0043	0,0041	MetaTrader 4
1 （见第 4.2 节）	0,0028	0,00023	0,00027	0,0045	MetaTrader 5
2 （见第 4.3 节）	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	MetaTrader 5
3 （见第 4.4 节）	0,0998	0,0997	0,0998	0,0998	MetaTrader 5
4 （见第 4.5 节）	0,0996	0,0996	0,0996	0,0996	MetaTrader 5
5 （见第 4.6 节）	0,0030	0,0029	0,0029	0,0029	MetaTrader 5
6 （见第 4.7 节）	0,000140	0,000121	0,000117	0,0035	MetaTrader 5

表 2. 结果

将在下文讨论测试案例的意义（第 4.1-4.7 节）。让我们评估移动平均线计算性能的整个画面。

为方便起见，在图表中表示结果（见图 1-5）。移动平均线的调用类型在 X 轴上表示（见表 2），用对数刻度 -1 表示 Y 轴的值，因此，值越大，性能越快。每个计算模型（SMA、EMA、SMMA、LWMA）对应于图表中的一根柱。

​

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

图 1. 不同移动平均线算法的性能测试结果

可以看到在不同的移动平均线计算案例中计算速度出现显著差异。这意味着什么？由 MQL5 开发人员提供的几种移动平均线算法具有不同的计算性能：有很快的算法（案例 6）和较慢的算法（案例 3 和 4）。因此，在用 MQL5 编写使用移动平均线的程序时，必须选择正确的算法。

在以下的图中详细说明了各个移动平均线模型 (0-6) 的计算时间，见表 2。

​

编辑

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

图 2. MODE_SMA 模式的移动平均线计算性能

​

编辑

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

图 3. MODE_EMA 模式的移动平均线计算性能

​

编辑

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

图 4. MODE_SMMA 模式的移动平均线计算性能

​

编辑

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

图 5. MODE_LWMA 模式的移动平均线计算性能

比较两个平台的计算性能非常有趣：赫兹量化。表 2 中的案例 0 (MQL4) 和案例 1 (MQL5) 显示了结果。

为方便起见，让我们将 iMA 标准指标的计算结果组合到单独的图和表中（见图 6）。测试的计算时间以 Y 轴表示。