期货量化软件：非线性指标

非线性指标

 

概述

非线性方法广泛用于处理金融时间序列。 特别是，MetaTrader 交易平台中有相当多的指标采用了非线性方式。 所有这些在交易中都曾被积极使用。

当信号的某些特征比一般信息更重要时，也许就需要非线性指标。 此外，非线性指标可以应对线性指标无能为力的情况。

创建非线性指标是一项相对容易的任务。 普通线性指标可以用以下方程描述：

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其中 w[i] 是指标的权重系数。 现在赫兹期货量化软件将使该指标转化为非线性。 为此，我将使用价格对数，替代价格本身。 计算总和后，我会找到它的指数：

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这种方式似乎很简单。 然而，指标计算却发生了重大变化。 所有乘法都转换为幂，而加法则被乘法取代。 例如，算术平均值（SMA）将被替换为几何平均值。

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此外，使用对数直接表明在计算中均为正数值。 此价格转换可在任何线性指标里采用。 您可以轻松地自行完成。 与此同时，对系数的所有要求与线性指标的需求相同。 赫兹期货量化软件自这篇文章中获取指标模板，并将其转换为对数版本。

不过，也可以利用时间序列本身的变换来构建非线性指标。 在本文中，我将研究这些指标。 可以说，这篇文章是专门讨论 ArraySort 函数的。 它将成为新指标的基础。

向心趋势的度量

向心趋势是某些数据集的一些典型值。 向心趋势最常见的度量是算术平均值、中位数和众数。 算术平均值是一种线性度量，以简单移动平均线实现。 中位数和众数则是非线性的。

中位数将数据集分为两半。 前半部分包含小于中位数的值，而后半部分包含大于中位数的值。 赫兹期货量化软件来看看中位数是如何计算的。 假设赫兹期货量化软件有以下一系列数值：1, 6, 9, 3, 3, 7, 8。 我们按升序对这些数字进行排序：1, 3, 3, 6, 7, 8, 9。 然后中位数就是该系列中间的那个数字。 在我们的示例中，此数字为 6。 在数据量为偶数的情况下，中位数是最接近中心的数字之和的一半。 例如，若序列为 1, 3, 3, 6, 7, 8，则中位数是 (3 + 6)/2