量化交易软件：赫兹量化系统市场深度及其抽象请求思考

概述

在本文中，我将着手实现操控市场深度的功能。 从概念上讲，操控 DOM 的类与以前实现的所有函数库类都没啥区别。 与此同时，我们将拥有一个 DOM 特征数据的模型，其中包含 DOM 中存储的有关订单数据信息。激活 OnBookEvent() 处理程序时，可由 MarketBookGet() 函数获取数据。 在 DOM 发生任何变化的情况下，处理程序中会为订阅 DOM 事件的每个品种激活一个事件。

市场深度中的抽象订单对象类

与所有函数库对象一样，定义对象属性常量均有相应的枚举集合，我们也需要为 DOM 订单创建整数型、实数型和字符串型对象属性的枚举。

在 \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh 以下位置添加 DOM 订单对象属性和参数的枚举。 鉴于我不打算实现处理每个 DOM 订单的事件模型（在某时刻，订单簿会显示所有订单的当前状态，它们的变化会引发下一个状态，并在下次激活 OnBookEvent() 时处理，只需在 DOM 事件的最后一个代码之后添加指定下一个事件的代码常量即可，如此只需维护所有对象的常量标识，令它们具有相同的形式即可：

//+------------------------------------------------------------------+ //| Data for working with DOM | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| List of possible DOM events | //+------------------------------------------------------------------+ #define MBOOK_ORD_EVENTS_NEXT_CODE (SERIES_EVENTS_NEXT_CODE+1) // The code of the next event after the last DOM event code //+------------------------------------------------------------------+

定义枚举指定单个 DOM 订单的两种可能状态 — 买方或卖方：

//+------------------------------------------------------------------+ //| Abstract DOM type (status) | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_MBOOK_ORD_STATUS { MBOOK_ORD_STATUS_BUY, // Buy side MBOOK_ORD_STATUS_SELL, // Sell side }; //+------------------------------------------------------------------+

依据这些属性针对 DOM 的所有订单进行分类，可令我们快速选择属于需求方或供应方的所有 DOM 订单。

接下来，添加 DOM 订单对象的整数型、实数型和字符串型属性的枚举：

//+------------------------------------------------------------------+ //| Integer properties of DOM order | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER { MBOOK_ORD_PROP_STATUS = 0, // Order status MBOOK_ORD_PROP_TYPE, // Order type MBOOK_ORD_PROP_VOLUME, // Order volume }; #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL (3) // Total number of integer properties #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP (0) // Number of integer DOM properties not used in sorting //+------------------------------------------------------------------+ //| Real properties of DOM order | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE { MBOOK_ORD_PROP_PRICE = MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL, // Order price MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL, // Extended accuracy order volume }; #define MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL (2) // Total number of real properties #define MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP (0) // Number of real properties not used in sorting //+------------------------------------------------------------------+ //| String properties of DOM order | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING { MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL = (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL), // Order symbol name }; #define MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL (1) // Total number of string properties //+------------------------------------------------------------------+