机器学习到底在量化金融里的哪些方面有应用？

最新推荐文章于 2025-08-22 21:27:04 发布
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机器学习在股票预测中的应用受到挑战，因股票return的特性不符合算法假设。近年来研究转向limit order book数据，利用增强学习框架。还有研究者针对股票的mean reversion性质设计在线学习算法。此外，机器学习在策略权重分配、暗池交易等问题中也有应用。深度学习可能在统计套利方面发挥作用，通过非线性投影寻找潜在关联。

      如果大家去搜索早期的神经网络、SVM的相关论文，会发现不少是做股票预测的。原因很简单，因为似乎我们可以天然地把股票投资的问题看成一个分类问题或者回归问题。回归的角度，我们可以根据之前的历史数据，预测下一个时间点的股价；分类的角度，我们可以根据历史数据，预测下一个时间点股价的正负。看起机器学习的方法可以完美适用了。不过这个结论显然是有待推敲的，因为如果真的完美适用，那么机器学习的大牛们怕是已经赚发了。

      那么，问题在哪里？个人的观点，大家没有太多关注机器学习算法能够w

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机器学习和统计很难隔离，这里排除传统统计方法是想知道现代机器学习方法在量化金融的应用，如有困难请忽略此要求。 Weicong Liu答： 尝试回答一下这个问题，也算是对自己阅读的一些论文的总结，顺带谈下一点自己的思考。前一阵子被吐槽说中英夹杂，也不是为了装逼，因为其实翻译过来，意思反而有了偏差。 如果你去搜索早期的神经网络、SVM的相关论文，会发现不少是做股票预测的。原因很简单，因为似乎我们
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学习路线，本人也是从网络上下载的，感觉挺好的，希望可以帮助迷茫的人，python还是很好玩的语言，努力有会有收获，加油，大家一起
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