令X1,X2,⋯定义强度函数为 λ ( t ) λ(t) λ(t)的非齐次泊松过程的事件发生的间隔时间
- Xi 独立吗?
- 求X1 的分布
- Xi 同分布吗?
解:
P
(
X
2
>
t
∣
X
1
=
s
)
=
lim
s
′
→
s
P
(
N
(
s
+
t
)
−
N
(
s
)
=
0
,
N
(
s
′
)
=
0
,
N
(
s
)
−
N
(
s
′
)
=
1
)
=
P
(
N
(
s
+
t
)
−
N
(
s
)
=
0
)
=
e
m
(
s
)
−
m
(
s
+
t
)
\begin{aligned} P(X_2>t|X_1=s)&=\lim_{s' \rarr s}P(N(s+t)-N(s)=0, N(s')=0, N(s)-N(s')=1)\\ &=P(N(s+t)-N(s)=0)\\ &=e ^{m(s)-m(s+t)} \end{aligned}
P(X2>t∣X1=s)=s′→slimP(N(s+t)−N(s)=0,N(s′)=0,N(s)−N(s′)=1)=P(N(s+t)−N(s)=0)=em(s)−m(s+t)
与s有关,故X1 ,X2 不独立,可得Xi 不独立
P ( X 1 > t ) = P ( N ( t ) = 0 ) = e − m ( t ) ( t > 0 ) P(X_1>t)=P(N(t)=0)=e^{-m(t)} \quad(t>0) P(X1>t)=P(N(t)=0)=e−m(t)(t>0)
f X 1 ( t ) = λ ( t ) e − m ( t ) ( t > 0 ) f_{X_1}(t)=\lambda(t) e^{-m(t)} (t>0) fX1(t)=λ(t)e−m(t)(t>0)
由此得X1 分布
P ( X 2 > t ) = ∫ 0 + ∞ P ( X 2 > t ∣ X 1 = s ) f X 1 ( s ) d s = ∫ 0 + ∞ e − m ( t + s ) λ ( s ) d s = e − m ( t ) ∫ 0 + ∞ e − m ( t ) − e − m ( t + s ) λ ( s ) d s = P ( X 1 > t ) ∫ 0 + ∞ e − m ( t ) − e − m ( t + s ) λ ( s ) d s ≠ P ( X 1 > t ) \begin{aligned} P(X_2>t)&=\int_0^{+\infty}P(X_2>t|X_1=s)f_{X_1}(s)ds \\ &=\int_0^{+\infty}e^{-m(t+s)}\lambda(s)ds\\ &=e^{-m(t)} \int_0^{+\infty}e^{-m(t)}-e^{-m(t+s)}\lambda(s)ds\\ &=P(X_1>t)\int_0^{+\infty}e^{-m(t)}-e^{-m(t+s)}\lambda(s)ds\\ &\neq P(X_1>t) \end{aligned} P(X2>t)=∫0+∞P(X2>t∣X1=s)fX1(s)ds=∫0+∞e−m(t+s)λ(s)ds=e−m(t)∫0+∞e−m(t)−e−m(t+s)λ(s)ds=P(X1>t)∫0+∞e−m(t)−e−m(t+s)λ(s)ds=P(X1>t)
故 X1 , X2 不同分布