关于非齐次泊松过程的事件发生的间隔时间分布问题

令X₁,X₂,⋯定义强度函数为$\lambda (t)$的非齐次泊松过程的事件发生的间隔时间

1. X_i 独立吗？
2. 求X₁ 的分布
3. X_i 同分布吗？

解：
$$\begin{array}{rl}P(X_2>t|X_1=s)& =\underset{s^{\prime }\to s}{\lim }P(N(s+t)-N(s)=0,N(s^{\prime })=0,N(s)-N(s^{\prime })=1)\\ & =P(N(s+t)-N(s)=0)\\ & =e^{m(s)-m(s+t)}\end{array}$$

与s有关，故X₁ ,X₂ 不独立，可得X_i 不独立

$$P(X_1>t)=P(N(t)=0)=e^{-m(t)}(t>0)$$

$$f_{X_1}(t)=\lambda (t)e^{-m(t)}（t>0）$$

由此得X₁ 分布

$$\begin{array}{rl}P(X_2>t)& ={\int }_0^{+\infty }P(X_2>t|X_1=s)f_{X_1}(s)ds\\ & ={\int }_0^{+\infty }{e}^{-m(t+s)}\lambda (s)ds\\ & =e^{-m(t)}{\int }_0^{+\infty }{e}^{-m(t)}-e^{-m(t+s)}\lambda (s)ds\\ & =P(X_1>t){\int }_0^{+\infty }{e}^{-m(t)}-e^{-m(t+s)}\lambda (s)ds\\ & \ne P(X_1>t)\end{array}$$

故 X₁ , X₂ 不同分布