05.第三章 Poisson过程(3)

第三章 Poisson过程(3)

1.非齐次Poisson过程

齐次Poisson过程的特点是平稳增量，当发生事件的频度并不恒定时，就产生非齐次Poisson过程。非齐次Poisson过程需要满足以下条件：

1. 初始条件：$N(0)=0,N(t)\ge 0$；

2. 独立增量性：$N(t_1),N(t_2)-N(t_1),\cdots$相互独立；

3. 稀有性：存在一个非负函数$\lambda (t)$，使得
   $$\begin{gathered} P(N(t+\Delta t)-N(t)=1)=\lambda (t)\Delta t+o(\Delta t) \\ P(N(t+\Delta t)-N(t)\ge 2)=o(\Delta t) \end{gathered}$$

满足以上三个条件的$\mathbf{N}$称为强度为$\lambda (\cdot )$的非齐次Poisson过程，这里
$$P(N(t)-N(s)=k)=\frac{[{\int }_s^t\lambda (u)du{]}^k}{k!}{e}^{-{\int }_s^t\lambda (u)du}$$
也就是说$N(t)-N(s)$服从参数为${\int }_s^t\lambda (u)du$的Poisson分布。

记$m(t)={\int }_0^t\lambda (u)du$，则非齐次Poisson过程的数字特征如下：
$$\begin{gathered} EN(t)=D(N(t))=m(t) \\ \begin{array}{rl}& r(s,t)=E[X(s)X(t)]\\ =& E[X(s)\cdot (X(t)-X(s)+X(s))]\\ =& E[X(s){]}^2+E[X(s)\cdot (X(t)-X(s))]\\ =& DX(s)+[EX(s){]}^2+EX(s)+E[X(t)-X(s)]\\ =& 2m(s)+[m(s){]}^2+m(t-s)\end{array} \end{gathered}$$

2.相关分布

由于非齐次Poisson分布的速率不一致，所以到达时刻与时间间隔的分布都有所不同，尤其是时间间隔不再独立同分布，也不服从指数分布。对于时间间隔$T_1$，有
$$P(T_1>t)=P(S_1>t)=P(N(t)=0)=e^{-m(t)}$$
对于$T_i=S_i-S_{i-1},i>1$，，有
$$P(S_i-S_{i-1}>t)=P(N(S_{i-1}+t)-N(S_i)=0)=e^{-[m(S_{i-1}+t)-m(S_{i-1})]}$$
到达时刻的条件概率与齐次时的类似，也是一系列独立同分布随机变量$V_i$的次序统计量$V_{(i)}$，且$V_i$的概率密度为$\frac{\lambda (x)I(0<x<t)}{m(t)}$。

非齐次Poisson过程也可以由齐次Poisson过程分解而来，对于参数为$\lambda$的Poisson过程$\mathbf{N}$，如果可以以概率$p(t)$将每个发生的事件独立地归入I型事件，则I型事件的发生服从强度为$\lambda p(t)$的非齐次Poisson过程$\tilde{\mathbf{N}}$。

非齐次Poisson过程也可以转化为齐次Poisson过程。对于强度为$\lambda (t)$的非齐次Poisson过程，如果$m(t)={\int }_0^t\lambda (t)du$为严格单调增正函数，存在反函数$m^{-1}(t)$，则定义
$$\tilde{N}(0)=0,\tilde{N}(t)=N(m^{-1}(t)),t>0$$
这样的$\tilde{\mathbf{N}}$是参数为1的齐次Poisson过程。反之，如果$N(t)$是参数为1的齐次Poisson过程，定义$m(t)={\int }_0^t\lambda (u)du$，则$M(t)=N(m(t))$是强度为$\lambda (t)$的非齐次Poisson过程。