暑期项目实训7.20 代码完善+了解股票相似性和投资组合

        最近的工作主要是想做一个集成学习的模型，将之前的模型都结合起来，从而达到更好的效果。

        针对我完成的几个模型，设计了一个简单的基于注意力的网络，将时间序列和每个模型的输出进行拼接，经过一个Linear，输出一个张量（结合了时间和模型结果的张量），这样所有模型就构成一个矩阵，然后用cross attention的方法，再经过一个全局池化和Linear，最后输出一个经过softmax的N（模型数）* 1的权重参数，然后用这个参数对各个模型的结果进行加权平均，作为集成的结果。

        

        效果还是不错的。

        剩下想做一些股票相似性分析和投资组合的知识。

        股票相似性分析是为了按照股票的总体趋势给股票分类，更好的选取合适的股票进行辅助预测，从而提升模型整体的正确率。

        投资组合是通过预测很多股票，根据涨跌情况 进行合理的买卖，从而达到收益最大化。