- 前言
从之前文章大家知道,做量化交易策略,第一步就需要获取股票数据,然后用股票数据做交易模型或策略,如下图
- 获取股票数据的途径
- 爬虫
爬虫其实就是就是利用网页的结构和标签,把想要的信息扒下来,这个扒可以用很多方式,比如 Python 的 Beautifulsoup 或者 lxml 都可以。 - 免费数据接口
免费的数据接口是各种量化平台,比如天勤量化、BigQuant、JoinQuant(聚宽)等,一般他们都会提供成熟的数据接口让你调用。
也可自行网络查找一些数据接口,如新浪财经api或github上一些接口库。 - 付费数据接口
金融接口,比较出名的有 Wind 和彭博,提供秒级的行情数据。可以实时获取到最新最精准的交易数据。
- JoinQuant(聚宽)数据接口的介绍
网址:https://www.joinquant.com/
点击导航栏中的数据字典,你会发现各类数据的接口介绍入口。
代码中要使用各类数据接口,需要申请账号然后开通试用。
自行注册账号后,然后点击本地数据下面的申请试用
根据要求填写个人信息后,立即会收到api试用申请成功的邮件,邮件内容会告知试用期3个月。
股市有风险,投资需谨慎