Johnny2004
这个家伙很懒,什么都没留下....
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股票python量化交易028-easytrader调用同花顺自动交易弹出验证码的处理
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录前言一、问题分析二、解决办法1.引入库2.安装tesseract总结前言大家在使用easytrader调用同花顺客户端可能会碰到弹出验证码,导致自动下单失败的问题。如下图:一、问题分析根据报错信息:从后面2句可以很明显的看到错误信息,并且提示信息写得很明确,就是没找到pytesseract模块。import pytesseractModuleNotFoundError: No module named ‘py.原创 2022-05-24 01:58:39 · 3987 阅读 · 1 评论 -
股票python量化交易027-使用easytrader调用同花顺自动交易
文章目录前言一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言例如:随着量化交易从数据获取,定制策略,策略回测,到现在的自动交易。自动交易提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、pandas是什么?示例:pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的。二、使用步骤1.引入库代码如下(示例):import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as p原创 2022-05-24 01:56:30 · 3933 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易026-数据回测的概念以及现有框架
数据回测是什么?测试历史数据的预测模型,是一种反向测试,旨在估计策略或模型在过去一段时间内的表现,需要提供足够的细节模拟过去的条件。特别提醒回测结果好 ≠ 100%赚钱回测与实盘的差异问题未来函数 a.回测数据一般用daily当天的收盘价或者第二天的开盘价 进行模拟测试,但实盘交易中往往第二天开盘价就高开或低走,与实盘有价格差异。 b.如果用分时数据则会带来策略和回测的数据复杂度。 滑点 实盘交易中市场挂单和限价挂单都可能在一瞬间买不进的情况。造成跟策略限定的买入价有出入。原创 2022-05-23 20:25:29 · 1071 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易025-动量策略(下)
前言接上一篇股票python量化交易023-动量策略(中),目前已经获取了动量策略的买卖信号表,接下来我们根据买卖信号表,计算出投资组合买卖的收益率。投资组合收益率对于组合中,股票买入额权重一样的话,可以用下面计算方式:python代码中实现def calculate_portfolio_return(data,signal,n) : ''' 计算投资组合收益率 :param data: dataframe :param signal:data原创 2022-05-23 20:24:11 · 671 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易024-动量策略(中)
前言接上一篇股票python量化交易023-动量策略(上),目前已经获取了 交易策略的数据。也就完成了下图中的第1点。接下来我们需要继续完成2,3,4步骤计算以月为周期的收益率,也叫动量因子。根据每个月的收益率决定买卖信号def momenturm(concat_data, shift_N=1, top_n=2): ''' 根据股票池数据计算动量因子,也就是以月周期内的收益率 :param data: :param shift_N: :retur原创 2022-05-23 20:21:56 · 1069 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易023-动量策略(上)
什么是动量策略?预先对股票收益和交易量设定过滤准则,当股票收益和交易量同时满足过滤准则的时候,就买入(做多)或卖出(做空)股票的投资策略。以股票历史收益率为主要的交易原则动量策略的设计?正向策略:如果这段时间是涨的,则认为后面还会涨,反之,跌的以为后面还会跌。买入涨得最多的,卖出跌的最多的,利用市场对信息的反应不足反向策略:涨太多了会跌,跌太多会涨,利用市场对信息的反应过度。A股不能做空,所以一般使用正向策略动量策略-实现步骤python代码实现获取股票池数据,默原创 2022-05-23 20:19:08 · 843 阅读 · 2 评论 -
股票python量化交易022-双均线策略(下)
什么是假设校验?从统计学上去理解这个含义。假设检验(hypothesis testing),是用来判断样本与样本、样本与总体的差异是由抽样误差引起还是本质差别造成的统计推断方法。显著性检验是假设检验中最常用的一种方法,其基本原理是先对总体的特征做出某种假设,然后通过抽样研究的统计推理,对此假设应该被拒绝还是接受做出推断。常用的假设检验方法有Z检验、t检验、卡方检验、F检验等。如果实际抽样的均值越接近总体均值,那么说明假设越合理,反之则说明越不合理,这就是假设检验的基本逻辑,其中,实际抽样结果与假原创 2022-05-23 20:17:14 · 248 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易021-双均线策略(中)
双均线策略的最优参数见上一期股票python量化交易020-双均线策略(上)中有用到参数:短期均线参数和长期均线参数,大概可以列下我们常用的均线有:params = [5,10,20,30,60,120,250],试问这些均线中,哪2个均线组合的收益会更高呢?python寻找双均线策略的最优参数if __name__ == '__main__': # 定义一只股票 # code = '000001.XSHE' code = st.get_code("中芯国际")原创 2022-05-23 20:15:53 · 459 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易020-双均线策略(上)
双均线策略先说单均线策略,单均线策略是量化交易策略里面比较典型的一种。单均线的交易策略逻辑比较简单:价格上穿均线时买入,价格下穿均线时卖出。而双均线策略,顾名思义,就是两根均线:短期均线和长期均线。当短线均线上穿长期均线(金叉)时买入,当短期均线下穿长期均线(死叉)时卖出,这就是双均线策略的核心思想。双均线策略要优于单均线策略,在股市震荡中,双均线策略的波动要小很多。策略思路生成交易信号,计算累积收益率def ma_strategy(data, short_window=5, l原创 2022-05-22 22:45:16 · 3579 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易019-python编码tip
判断文件是否存在# 如果当前股票.csv文件存在if os.path.exists(file_root_temp):去csvn中去date最后一行的数值# 获取增量数据(code,startsdate=对应股票csv中最新日期,enddate=今天)startdata = pd.read_csv(file_root_temp, usecols=['date'])['date'].iloc[-1]csv中追加数据# 追加数据 add,请注意,如果未设置header = False,则将原创 2022-05-22 22:44:17 · 227 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易018-比较3个股票的夏普比率
把一个容器转换为一个DataFrame# 定义一个容器存放sharpessharpes = []# sharpes转换为pd.Dataframesharpes = pd.DataFrame(sharpes, columns=['code', 'sharpe']).set_index('code')matplotlib库画柱状图# 注意这里引入的是matplotlib.pyplotimport matplotlib.pyplot as plt# 可视化柱状图显示sharpes.plot原创 2022-05-22 22:42:56 · 398 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易017-计算夏普比率
什么是夏普比率?夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,长期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 投资中有一个常规的特点,即投资标的的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反之,预期报酬越低,波动风险也越低。计算夏普比率的公式 .原创 2022-05-22 22:41:44 · 1082 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易016-计算最大回撤
什么是最大回撤?资产分析中的最大回撤指的是在投资期间内可能出现最大损失的情况,即产品净值走到最低点时股票收益率撤回幅度的最大值,用来衡量账户的抗风险能力,是一个非常重要的风险指标!如何计算最大回撤?在选定的一定周期内,最大回撤的计算公式为:(期间内最低值-期间内最高值 )/期间内最高值从公式看出得出来的最大回撤都是负数,只是我们平常说最大回撤,如最大回撤60%,不把这个负号说进去而已。rolling函数的使用超级好用的移动窗口函数用法: DataFrame.rolling原创 2022-05-22 22:35:48 · 714 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易015-计算累积收益率
累积收益率的概念通过上面图的演算就可以得出累积收益率的公式:累积收益率 = (1 + 当天收益率)的累计乘积 - 1累计乘积在python中怎么使用?针对dataframe使用Pandas dataframe.cumprod()函数可以对dataframe中任何轴上看到的值做累积乘积。可以对列轴上的数进行累计乘积,也可以对行轴上的数进行累积乘积。可以对照上面的累积乘积的图例子理解理解。python代码实现比如:上一篇文章股票python量化交易014-计算收益率实现了单次交原创 2022-05-22 22:34:41 · 3150 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易014-计算收益率
单只股票单次持仓收益率计算方式:收益率 = (市价-成本)/成本*100%收益率也叫做盈亏比,是最直接的策略收益评估指标,后面做回测也要用到。Matplotlib可视化库Matplotlib 是一个Python的2D绘图库。通过 Matplotlib,开发者可以仅需要几行代码,便可以生成绘图,直方图,功率谱,条形图,错误图,散点图等。可以让数据可视化,更直观的真实给用户,使数据更加客观、更具有说服力。简单的使用方法:import matplotlib.pyplot as pltd原创 2022-05-22 22:33:35 · 1535 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易013-周期买卖策略
前言假如想每周四买入股票,每周一卖出股票,这种策略怎么用代码实现?NumPy库NumPy是一个功能强大的Python库,主要用于对多维数组执行计算。NumPy这个词来源于两个单词-- Numerical和Python。NumPy提供了大量的库函数和操作,可以帮助程序员轻松地进行数值计算。在数据分析和机器学习领域被广泛使用。实现def week_period_strategy(): ''' 周期买卖股票策略,比如 每周四买进, 每周一卖出, 买入信号原创 2022-05-22 22:32:05 · 852 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易012-使用shift函数计算涨跌幅
认识shift函数简单理解就是可以把数据整体进行偏移,如csv中的某列数据整体下移一行================》 转换后变为:转换后就得到一张临时的一张表,然后可以用这张临时表的数据和原本表的数据进行算式,得到你要的结果。更多shift函数的使用方法可以进pandas官网,https://pandas.pydata.org/docs搜索shift找到api使用说明shift函数的使用下面用shift函数对一张个股行情csv进行涨跌幅的计算:原创 2022-05-22 22:29:57 · 1642 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易011-JQData财务相对估值指标
财务相对估值指标有哪些?PE市盈率、PB市净率、PS市销率等JQData对应的api接口进joinquant官网,点击导航栏中本地数据下的python版api入口,搜索“财务”,找到财务估值指标相关的api解释:python获取估值指标数据'''获取财务估值指标'''df_estimated = get_fundamentals(query(valuation), statDate=datetime.datetime.today() - datetime.timedelta(d原创 2022-05-22 22:27:36 · 347 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易010-JQData财务指标
认识财务报表财务指标数据这里说的财务指标数据是我们平时看到的股票市值,负债数据,现金数据,利润数据等一系统财务相关的值通过运算生成的一份财务指标数据,如EPS,ROE等 eps 每股收益EPS(元) 每股收益(摊薄)=净利润/期末股本;分子从单季利润表取值,分母取季度末报告期股本值。 roe 净资产收益率ROE(%) 归属于母公司股东的净利润*2/(期初归属于母公司股东的净资产+原创 2022-05-22 22:24:53 · 262 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易009-resample函数的应用
问题:如果只有股票日K线的历史数据,怎么算出周K线或者月K线的对应数据?可以采用pandas.DataFrame.resample函数的方法来实现。resample函数的接口文档怎么查找resample函数的具体有哪些参数,可以到pandas官网找api文档。官网地址:https://pandas.pydata.org/点击导航栏中的API reference菜单,然后搜索resample,具体如下图:resample函数的具体实现1.转换周期:日K转周K数据步骤1:先原创 2022-05-22 22:23:50 · 483 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易008-JoinQuant中JQData的使用
查阅JoinQuant中JQData的使用文档python代码实现导入JQData,并认证用户身份。认证完毕显示“auth success”后即可使用from jqdatasdk import *;auth('ID','Password');#ID是申请时所填写的手机号;Password为聚宽官网登录密码# 查询jqdata的调用次数情况surplus_count = get_query_count();print("你剩余的调用次数:", surplus_count);原创 2022-05-22 22:22:23 · 616 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易007-PyCharm的汉化和小tip
PyCharm的汉化安装官网自带的中文插件① 点击 ‘Plugins’② 点击‘MarKetplace’③ 输入‘chinese’④ 选中‘Chinese (Sinplified) Language Pack/中文语言包’⑤ 点击‘Install’安装好后点击‘Restart’重启软件小tip:pycharm新建文件自动添加头部注释在文件中自动增加一些基本信息标注,实现效果大致是,每次新建python文件并取完名字后,文件如下所示:操作步骤:点击prefe原创 2022-05-09 17:10:45 · 542 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易006-安装集成开发环境(PyCharm)
PyCharm的介绍PyCharm 是由 JetBrains 打造的一款 Python IDE,支持 macOS、 Windows、 Linux 系统。PyCharm 功能 : 调试、语法高亮、Project管理、代码跳转、智能提示、自动完成、单元测试、版本控制……PyCharm 下载地址 : https://www.jetbrains.com/pycharm/download/PyCharm 安装地址:http://www.runoob.com/w3cnote/pycharm-windows原创 2022-05-09 17:09:10 · 279 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易005-Python3 环境搭建
安装python3Python 官网:https://www.python.org/Python文档下载地址:https://www.python.org/doc/以下为在 Window 平台上安装 Python 的简单步骤。打开 WEB 浏览器访问 https://www.python.org/downloads/windows/ ,一般就下载 executable installer,x86 表示是 32 位机子的,x86-64 表示 64 位机子的。根据自己电脑的环境下载对应的安装包。原创 2022-05-09 17:07:05 · 252 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易004-股票数据获取
前言从之前文章大家知道,做量化交易策略,第一步就需要获取股票数据,然后用股票数据做交易模型或策略,如下图获取股票数据的途径爬虫 爬虫其实就是就是利用网页的结构和标签,把想要的信息扒下来,这个扒可以用很多方式,比如 Python 的 Beautifulsoup 或者 lxml 都可以。 免费数据接口 免费的数据接口是各种量化平台,比如天勤量化、BigQuant、JoinQuant(聚宽)等,一般他们都会提供成熟的数据接口让你调用。 也可自行网络查找一些数据接口,如新浪财经api或githu原创 2022-05-09 17:03:59 · 631 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易003-量化交易系统的组成
量化交易系统的组成:借用D老师的思路导图:量化交易系统的流程: 量化交易系统的流程其实很简单,首先我们需要股票的各种行情或指标数据,通过大数据分析,或数学模型总结出我们的交易策略,当然交易策略需要回测是否跟我们预期的结果一样,如果一样则就进入了自动交易环节,为了更好的展示我们的回测结果或者交易记录情况,我们引用图标统计方式,让结果简单明了。注意点 获取的股票数据一定要自行检查是否跟实际情况相符; 形成的交易策略一定要进行回测; 实际投入尽量用少量资金去尝试或者模拟操作。股市有风原创 2022-05-09 17:01:46 · 1648 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易002-常见量化指标(基本面)
基本面指标有哪些?除了boll/kdj/macd等技术指标,还有基本面指标。基本面指标主要有股票价格,成交量,财务等宏观指标。财务指标很重要对应巴菲特说的价值投资。在炒股软件中按F10就会出现财务指标数据,或者在一些财经网站,如东方财富中找到个股后,点击F10档案中的财务分析,打开后会看到下图:这里说明下上图中的年报和季报和另外一个“按报告日期”的区分:年报和季度很好理解就是针对每年或每季度的财务数据情况。“按报告日期”就是指本年度截止到当前日期的财务数据情况。如21-06-原创 2022-05-09 16:51:42 · 1207 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易002-常见量化指标(技术面)
量化指标入口认识东方财富平台东方财富网:财经门户,提供专业的财经、股票、行情、证券、基金、理财、银行、保险、信托、期货、黄金、股吧、博客等各类财经资讯及数据进入东方财富官网,从下图可以看出:1.个股基本信息2.个股K线等指标信息图3.个人财务指标信息利用基本技术指标做策略比如用boll指标与macd指标相结合的量化策略如有不了解boll指标和macd指标的可以查阅本人前期的指标介绍视频。假设根据低买高卖的股票交易策略,如当boll到抵达轨时候我们买入,当bo原创 2022-05-09 16:45:12 · 1009 阅读 · 0 评论 -
股票python量化交易001-量化交易科普
什么是量化交易?个人理解,量化交易=量化+交易。量化就是大数据,比如股票,就是各种股票赚钱因子历年历史数据。交易就是买卖,对应买股卖股。标准的概念:量化交易是利用量化交易策略(计算机的强大运算能力,用数学模型来模仿人的思维做出决策),(通过数据建模、统计学分析、程序设计等工具),从股票、债券、期货的历史数据分析中得到(大概率下获利)的交易策略。赚钱因子有哪些?赚钱因子有基本面因子和技术面因子。基本面因子包括居民消费指数、人均国内生产指数(GDP)、净资产收益率(ROE)等。技术面原创 2022-05-09 16:41:53 · 2570 阅读 · 0 评论