极大似然估计与最大后验概率估计(MLE与MAP)

最新推荐文章于 2022-07-05 14:05:51 发布
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极大似然估计与最大后验概率估计(MLE与MAP)

对于概率看法不同而存在着两个不同的派别，频率学派和贝叶斯派。
频率学派认为世界是确定的，在数据量大的情况下，采用极大似然估计可以很好地还原模型的真实情况。
贝叶斯派认为世界是不确定的，基于观测数据的方式不同或者假设不同，推导得到参数也会不相同，在先验概率准确的情况下，最大后验概率估计得到的结果效果会很好。

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详解：极大似然估计MLE与最大后验概率估计MAP
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最大似然估计 （MLE） 最大后验概率（MAP）
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最大似然估计 （MLE） 最大后验概率（MAP） 简单来说两个方法都是模型已定，参数u未知，如何估计模型的参数。最大似然是频率派的观点，假设参数u，上来直接算发生n次实验的概率，然后让这个概率最大化得到对应的u。但是这种做法的缺点就是如果频率少估算出来的参数很不准。MAP是贝叶斯派的观点，贝叶斯派认为应该优化后验概率P(u|Y)=最大似然P(Y|u)*先验概率P(u)/P(Y)，其中P(u|Y)...
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MLE:最大似然估计 模型定，参数未知 ——认为模型参数本身概率是均匀的，即参数确定 MAP：最大后验概率  ——全贝叶斯预测
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Francis_s的博客
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之前自己一直理解不来MLE和MAP的区别，脑筋一直拗不过来，今天难得没课重新捡起来，解决一下 最重要的就是怎么理解模型的参数在公式里面的地位，充当什么角色！ 基本上每一篇博客都会介绍一下品频率学派和贝叶斯学派，一开始觉得怎么都千篇一律，后来发现还真有点道理。 频率学派，我自己理解就是概率，他们觉得当前这个模型的参数已经上天安排好了，也就是固定的，我们的任务就是找到的麻，所以直接对数据（样本）进行建模。用MLE进行操作 贝叶斯学派，我自己理解就是统计，他们觉得这个参数上天没安排好，这个参数其实.
机器学习之最大似然估计（MLE）和最大后验概率估计（MAP）
fenglepeng的博客
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最大似然估计 MLE（Maximum Likelihood Estimation）就是利用已知的样本结果，反推最有可能(最大概率)导致这样结果的参数值的计算过程。直白来讲，就是给定了一定的数据，假定知道数据是从某种分布中随机抽取出来的，但是不知道这个分布具体的参数值，即"模型已定，参数未知"，MLE就可以用来估计模型的参数。MLE的目标是找出一组参数(模型中的参数)，使得模型产出观察数据的概率最...
最大似然估计与最大验后估计解析
"最大似然估计与最大验后估计是两种在统计学和机器学习中用于参数估计的重要方法。本文将详细介绍这两种方法，并通过实例进行解释。 最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）是一种基于观察数据来确定...
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