138程序——ARIMA 基于自回归差分移动平均模型时间序列预测 matlab语言已提供下载资源

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于 2024-08-08 08:15:00 发布

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分类专栏：论文与完整源程序文章标签：回归数据挖掘人工智能

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ARIMA 基于自回归差分移动平均模型时间序列预测 matlab语言可实现多步预测对未来的数据实现预测直接替换excel数据即可用适合新手小白. 附赠案例数据可直接运行

ARIMA模型，即自回归差分移动平均模型（AutoRegressive Integrated Moving Average Model），是一种常用于时间序列预测的统计模型。下面是对这段话的详细描述：

1. **时间序列预测**：时间序列预测是一种基于时间序列数据的统计方法，目的是预测未来的数据点。时间序列数据是按照时间顺序排列的数据点集合。

2. **自回归（AR）**：自回归部分指的是模型利用自身过去的值来预测未来的值。在AR模型中，当前值是过去若干个值的线性组合。

3. **差分（I）**：差分是将非平稳时间序列转换为平稳时间序列的一种方法。通过对原始序列进行一阶或多阶差分，可以消除序列的趋势和季节性成分，使序列变得平稳。

4. **移动平均（MA）**：移动平均部分指的是模型利用过去的预测误差来预测未来的值。MA模型通过将当前值与过去一定时期内的预测误差的线性组合来预测。

5. **整合（Integrated）**：整合是ARIMA模型中用于表示差分操作的次数，用于使非平稳序列变得平稳。例如，如果一个序列需要进行一次差分才能变得平稳，那么这个序列的ARIMA模型中的"I"就是1。

6. **ARIMA模型的参数**：ARIMA模型有三个主要参数：p, d, q。
- **p**：自回归项的阶数，表示当前值依赖于过去多少个值。
- **d**：差分的阶数，表示需要进行多少次差分才能使序列变得平稳。
- **q**：移动平均项的阶数，表示当前预测值依赖于过去多少个预测误差。

7. **模型建立过程**：
- **识别**：通过观察时间序列的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）图来确定ARIMA模型的参数。
- **估计**：使用最大似然估计或其他方法来估计模型参数。
- **诊断**：检查残差序列是否为白噪声，以验证模型的拟合效果。
- **预测**：利用拟合好的模型进行未来值的预测。

8. **优势**：ARIMA模型能够处理具有趋势和季节性的非平稳时间序列数据，通过差分和移动平均的方式，可以有效地捕捉时间序列的动态变化。

9. **应用领域**：ARIMA模型广泛应用于经济、金融、气象、销售等领域的时间序列预测问题。

10. **局限性**：ARIMA模型主要适用于线性时间序列数据，对于具有复杂非线性特征的数据，其预测效果可能受限。

通过上述描述，我们可以了解到ARIMA模型是一种强大的时间序列预测工具，它通过自回归、差分和移动平均的组合，能够有效地捕捉和预测时间序列数据的动态变化。

部分代码展示：

%%  清空环境变量
warning off             % 关闭报警信息
close all               % 关闭开启的图窗
clear                   % 清空变量
clc                     % 清空命令行

%%  导入数据（时间序列的单列数据）
result = xlsread('数据集.xlsx');

%%  数据集分析
num_size = 0.915;                              % 训练集占数据集比例
num_samples = length(result);                % 样本个数 
num_train_s = round(num_size * num_samples); % 训练集样本个数

%%  参数设置
result_org1 = result(1 : num_train_s);        % 划分的用于平稳性分析数据
result_org=result_org1 ;
p_train = result_org;                        % 和用于选择阶数
M = length(result_org);                      % 训练集样本个数
N = num_samples - M;                         % 测试集样本个数

%%  平稳性检验
num_diff = 0;
while (1)
    adf = adftest(result_org);      % ADF平稳性分析
    kpss = kpsstest(result_org);    % KPSS平稳性分析
   
   % 若差分后数据满足平稳性
   if double(adf) == 1 && double(kpss) == 0
        break
   
   else
        result_org = diff(result_org);   % 差分计算
        num_diff = num_diff + 1;         % 差分计算次数

   end
end

%%  通过AIC，BIC等准则暴力选定阶数（用于阶数选择）
max_ar = 3;
max_ma = 3;
[AR_Order, MA_Order] = ARMA_Order_Select(p_train, max_ar, max_ma, 1);   

%%  循环预测
T_sim2 = [];
for i = M : M + N - 1
    
    %%  建立模型
    model = arima(AR_Order, num_diff, MA_Order);

    %%  仿真预测
    esmodel = estimate(model, result(1 : i));
    t_sim = forecast(esmodel, 1, 'Y0', result(1 : i));
    
    %%  保存预测数据
    T_sim2 = [T_sim2, t_sim];

end

效果展示：