ARIMA 模型 差分自回归移动平均模型
Autoregressive Integrated Moving Average Model
其分为 差分 自回归 移动平均 三部分(接下来也是按这三部分介绍ARIMA)
原理的意思是
第一个图是原数据图,第二个图是做了一阶差分的数据图 ,第三个图是做了二阶差分的图
可以看到,第二第三个图是围绕某一值上下浮动变化的,也就是非平稳(第一个图)过渡到平稳(二三个图)
滞后值其实也就是p,q,其对应是AR自回归方程需要做几阶(和前第几天的数据有关系)和 MR移动平均方程需要做几阶(调整前第几天导致的误差)
接下来先讲一下什么是平稳性 ,如何让一个非平稳的数据中得到平稳的数据
其实也就是数据能按照一定的分布,上下浮动地变化,并且分布不会因为时间而改变(也就是同一段时间内认为分布一