SVM公式推导

时间有限，markdown编辑公式不熟悉，全当是自己理理svm的公式了
支持向量机
SVM出发点：
1 对于二维平面，给定平面上的任何一个直线：
$y(x) = {\omega ^T}\phi (x) + b$ 直线1 (1)

对于平面上的任何一点，与直线的关系为：要么在直线上，要么在直线外，在直线上就是$y(x) = 0$
对于不在直线上，代入直线要么$y(x) > 0$,要么$y(x) < 0$
svm：对于平面上要分类的两类点（A类和B类，直线之上的定义为A类，类别标签为1，直线之下的定义为B类，标签定义为-1，标签用t表示），对于上面的直线,有

$${t_n}y({x_n}) > 0$$ (2)
与直线1平行，且经过A类最近的点，有 $y(x) \ge 0$，我们归一化 $\omega ,b$参数，使得 $y(x) \ge 1$
同理对于经过B类最近的点，有 $y(x) \le 0$，我们归一化参数 $\omega ,b$，使得 $y(x) \le - 1$，
两边再乘以标签t，就得到一个统一的表达式：
$${t_n}y({x_n}) - 1 \ge 0$$ (3)
（注意，虽然归一化到一个公式，但是实际上对应有两条直线，对应于A，B类离 $y(x) = 0$直线最近点所组成的平行于 $y(x) = 0$两条平行线）

SVM要做的就是，将平行线：

$${t_n}({\omega ^T}\phi ({x_n}) + b) = 1$$ (4)
之间的距离最大化，对于两条直线上的点，这些点到直线 $y(x) = 0$的距离：
$${{\left| {y(x)} \right|} \over {\left\| \omega \right\|}}$$ (5)
由上面可以知道对于直线 $y(x)$乘以t以后，一定大于零，且不会带来值的缩放，那么就可以变成下面的式子：
$${{{t_n}y({x_n})} \over {\left\| \omega \right\|}} = {{{t_n}({\omega ^T}\phi ({x_n}) + b)} \over {\left\| \omega \right\|}}$$ (6)
由于(3)，我们取边界点值的话就是=1，那么优化就变成了：
$${1 \over {\left| {\omega *\omega + 1} \right|}}$$ ，我们可以写的再简单一点，去掉1,取倒数，乘以1/2，不影响结果：
$$\mathop {\arg \min }\limits_{\omega ,b} {1 \over 2}{\left\| \omega \right\|^2}$$ (7)
由于在简化优化等式的时候，加上的前提条件：
$$t({\omega ^T}\phi ({x_n}) + b) \ge 1,n = 1,...,N$$ (8)
所有的数据点都满足式子8，只有边界点上的值会使得等号成立，我们一般希望用一个cost函数来进行优化，因此希望在一个优化式子中加入上面的约束，(7)是最小化，那么我们希望下面的式子也最小化：
$${t_n}({\omega ^T}\phi ({x_n}) + b) - 1$$ (9)
上面这个式子实际上大于等于0，因此越大越好，可以转化成求最大值，因此乘以负号，这样就可以用一个最小化代价函数来表示，一般我们会对约束（有时这个式子也叫正则项）加上一个系数，这个系数的作用代表了影响力（这个系数大于等于0），最后的式子就是：
$$L(\omega ,b,a) = {1 \over 2}{\left\| \omega \right\|^2} - \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}\left\{ {{t_n}({\omega ^T}\phi ({x_n}) + b) - 1} \right\}}$$ (10)
要求这个式子的最值，对于连续函数，最值在导数为0 的点，因此分别对参数求导：
得到下面的等式：
$$\eqalign{ & \omega = \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}{t_n}\phi ({x_n})} \cr & 0 = \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}{t_n}} \cr}$$ (11)

代入上面的式子，乘以负号，求该式子的最大值，就变成了上面等式的对偶问题，下面的最大化解即是上面的最小化解：

$$\mathop L\limits^\~ (a) = \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}} - {1 \over 2}\sum\limits_{n = 1}^N {\sum\limits_{m = 1}^N {{a_n}{a_m}{t_n}{t_m}k({x_n},{x_m})} }$$ (12)
限制条件为：
$$\eqalign{ & {a_n} \ge 0,n = 1,...,N \cr & \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}{t_n}} = 0 \cr}$$ (13)
这是一个多元二次函数的寻优问题，存在唯一解，求出来的w值，是公式11中的形式，将w代入1式
后，对任意的输入x，输出的y值为：
$$y(x) = \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}{t_n}k(x,{x_n})} + b$$ (14)
同时，有一下三个性质成立：
$$\eqalign{ & {a_n} \ge 0 \cr & {t_n}y({x_n}) - 1 \ge 0 \cr & {a_n}\{ {t_n}y({x_n}) - 1\} = 0 \cr}$$ (15)
对于每个数据点，都对应于一个：
$${a_n}$$ (16)
要么：
$${a_n} = 0$$ (17)
要么：
$${t_n}y({x_n}) = 1$$ (18)
。任何使得17成立的数据点都不会出现在14求和式子中，因此对新数据的预测没有作用。剩下的数据点被称为支持向量，由这些向量，及向量系数支撑了分类器的边界。由于这些支持向量满足18，因此他们对应于特征空间中位于最大边缘超平面内的点。这个性质是支持向量机在实际应用中的核心。一旦模型被训练完毕，相当多的数据点都可以被抛弃，只有支持向量被保存下来。
现在还有阈值参数b没确定，由公式14和18我们可以得到：
$${t_n}(\sum\limits_{m \in S} {{a_m}{t_m}k({x_n},{x_m}) + b} ) = 1$$ (19)
m表示支持向量的集合，n表示我们任取的一个支持向量，虽然任取一个支持向量可以求到b，但是使用整个支持向量的集合求解b取均值更稳健，tn的平方为1，两边乘以tn，整理后：
$$b = {1 \over {{N_S}}}\sum\limits_{n \in S} {\left( {{t_n} - \sum\limits_{m \in S} {({a_m}{t_m}k({x_n},{x_m})} )} \right)}$$ (20)
这样求得a，b参数后，就可以对任意输入向量进行判别了

数据重合
不一定所有的数据都是线性可分的，对于非线性可分，有以下两种处理方式：
1 将数据投影到高维空间中，典型的二维数据不可分数据投影到三维中就有可能线性可分
2 添加松弛变量
实际使用时，更多的是上面二者的结合，即同时进行投影和添加松弛变量，理想的情况下，所有的数据点满足公式8：

$$t({\omega ^T}\phi ({x_n}) + b) \ge 1,n = 1,...,N$$ (8)
但在这里，我们为每一个数据添加一个松弛变量，使得8式子变成：
$${t_n}y({x_n}) \ge 1 - {\xi _n},n = 1,...,N$$ (21)
这个松弛变量的意义就在于，当有些数据点不满足8式子时，即有可能小于1，甚至小于0时，我们通过调节对应数据的松弛变量，就可以使得8式子成立。这个松弛变量被限定为大于等于0，等于0的点是在边界或者边界内部的点，是正确分类的点，在0和1之间的是边界面到中间面之间的数据，也是属于分类正确的点，当大于1 的时候，就是属于分类错误的点：
图1
通过这种方式，允许一些数据点被错分，得到一个softmargin，虽然能够解决上面的无法求解的问题，但是会也会带来另一个问题，对异常点很敏感，因为误分类的惩罚随着松弛变量而线性增加。参考上面的最小化，我们这里的最小化变成：
$$C\sum\limits_{n = 1}^N {{\xi _n}} + {1 \over 2}{\left\| \omega \right\|^2}$$ (22)
参数C控制了松弛变量惩罚与边缘之间的折中，由于任何误分类的数据点松弛变量都大于1，那么
$$\sum\nolimits_n {{\xi _n}}$$ (23)
是误分类数据点 数量的上界，C就类似于正则化系数，控制了 最小训练误差和 模型复杂度之间的折中。当C趋于无穷大时，就变成了上面的线性可分的支持向量机，即 C越大，错分点越少，为什么？因为在具有 导向作用的loss函数中，C越大，整个loss中C对应的那个松弛变量累加和 所占比例越大，loss函数越关注C对应那个松弛变量，即整个求解函数中， 会重点，优化关注这个正则项，但是太大，也会带来一个问题，就是 过拟合，所以，C的选择要适中。
对应于10式子：
$$L(\omega ,b,a) = {1 \over 2}{\left\| \omega \right\|^2} - \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}\left\{ {{t_n}({\omega ^T}\phi ({x_n}) + b) - 1} \right\}}$$
(10)
就变成
$$L(\omega ,b,\xi ,a,u) = {1 \over 2}{\left\| \omega \right\|^2} + C\sum\limits_{n = 1}^N {{\xi _n}} - \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}\left\{ {{t_n}y({x_n}) - 1 + {\xi _n}} \right\}} - \sum\limits_{n = 1}^N {{u_n}{\xi _n}}$$
(24)
a和u是系数，也叫拉格朗日乘数，都大于等于0.对应的KKT条件：
$$\eqalign{ & {a_n} \ge 0 \cr & {t_n}y({x_n}) - 1 + {\xi _n} \ge 0 \cr & a({t_n}y({x_n}) - 1 + {\xi _n}) = 0 \cr & {u_n} \ge 0,{\xi _n} \ge 0,{u_n}{\xi _n} = 0 \cr}$$
(25)
同上面一样，我们对24式子对每个参数分别求偏导数：
$${{\partial L} \over {\partial \omega }} = 0 \Rightarrow \omega = \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}{t_n}\phi ({x_n})}$$ (26)
$$\eqalign{ & {{\partial L} \over {\partial b}} = 0 \Rightarrow \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}{t_n}} = 0 \cr & {{\partial L} \over {\partial {\xi _n}}} = 0 \Rightarrow {a_n} = C - {u_n} \cr}$$ (27)
使用这些结果代入24式，可以得到：
$$\mathop L\limits^\~ (a) = \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}} - {1 \over 2}\sum\limits_{n = 1}^N {\sum\limits_{m = 1}^N {{a_n}{a_m}{t_n}{t_m}k({x_n},{x_m})} }$$ (28)

可以看到与线性可分的情况完全一样，唯一的区别，就是限制条件不一样，由于拉格朗日乘子大于0，即a，u大于0，那么由27中a = C -u：可知:

$$\eqalign{ & 0 \le {a_n} \le C \cr & \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}{t_n}} = 0 \cr}$$ (29)
由于非支持向量的系数an为0，支持向量的an大于0，对于前面的KKT条件第三个式子可知，对于支持向量，必有：
$${t_n}y({x_n}) = 1 - {\xi _n}$$ (30)
如果a小于c，那么u大于0，由式子25最下面一个可以得到松弛变量必须为0，因此，对于满足 $$0 < {a_n} < C$$ (31)
的支持向量有：
$$t(\sum\limits_{m \in S} {{a_m}{t_m}k({x_n},{x_m}) + b} ) = 1$$ (32)
对于满足31添加的支持向量可以求b：
$$b = {1 \over {{N_M}}}\sum\limits_{n \in M} {({t_n} - \sum\limits_{m \in S} {{a_m}{t_m}k({x_n},{x_m})} )}$$ (33)
M表示满足31条件的数据集合

上面用到了参数C，对应的SVM叫C-SVM，还有还有另外对应的v-SVM，将C替换为v，然后修改式子28和对应的限制条件：

$$\mathop L\limits^\~ (a) = - {1 \over 2}\sum\limits_{n = 1}^N {\sum\limits_{m = 1}^N {{a_n}{a_m}{t_n}{t_m}k({x_n},{x_m})} }$$ (34)
限制：
$$\eqalign{ & 0 \le {a_n} \le {1 \over N} \cr & \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n}{t_n}} = 0 \cr & \sum\limits_{n = 1}^N {{a_n} \ge v} \cr}$$ (35)
这种方法的优点是，v替代C，即可以被看成margin error的上界，也可以看作支持向量数量的下界。