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二维随机变量及其分布
1.二维随机变量
设E是随机试验,样本空间Ω={ω},由X=X(ω),Y=Y(ω)构成的向量(X,Y)称为二维随机变量
2.联合分布函数
设(X,Y)是二维随机变量,x,y是两个任意实数,则称定义在平面上的二元函数P{X≤x,Y≤y}为(X,Y)的分布函数,或称为X和Y的联合分布函数,记作F(x,y),即
F ( x , y ) = P { X ≤ x , Y ≤ y } F(x,y)=P\{X≤x,Y≤y\} F(x,y)=P{
X≤x,Y≤y}
联合分布函数的性质:
(1)0≤F(x,y)≤1,且F(-∞,y)=F(x,-∞)=F(-∞,-∞)=0,F(+∞,+∞)=1
(2)F(x,y)是变量x或y的单调不减函数
(3)F(x,y)=F(x+0,y),F(x,y)=F(x,y+0),F(x,y)关于x或y都是右连续的
(4)对任意的(x1,y1),(x2,y2):当x1<x2,y1<y2时有
P { x 1 < X ≤ x 2 , y 1 < Y ≤ y 2 } = F ( x 2 , y 2 ) − F ( x 1 , y 2 ) − F ( x 2 , y 1 ) + F ( x 1 , y 1 ) P\{x_{1}<X≤x_{2},y_{1}<Y≤y_{2}\}=F(x_{2},y_{2})-F(x_{1},y_{2})-F(x_{2},y_{1})+F(x_{1},y_{1}) P{ x1<X≤x2,y1<Y≤y2}=F(x2,y2)−F(x1,y2)−F(x2,y1)+F(x1,y1)
3.二维离散型随机变量
若(X,Y)所有可能取值为( x i , y j x_{i},y_{j} xi,yj), i , j = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ i,j=1,2,··· i,j=1,2,⋅⋅⋅,则
P { X = x i , Y = y j } = p i j P\{X=x_{i},Y=y_{j}\}=p_{ij} P{ X=xi,Y=yj}=pij
称为联合分布律,联合分布律可列表如下:
p p p Y Y Y X \\X X | y 1 y_{1} y1 ··· y 1 y_{1} y1 ··· |
---|---|
x 1 x_{1} x1 ··· x i x_{i} xi ··· |
p 11 p_{11} p11 ··· p 1 j p_{1j} p1j ··· ··· ··· p i 1 p_{i1} pi1 ··· p i j p_{ij} pij ··· ··· ··· |
联合分布律的性质: p i j ≥ 0 , ∑ i = 1 ∞ ∑ j = 1 ∞ = 1 p_{ij}≥0,\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}=1 pij≥0,∑i=1∞∑j=1∞=1
4.二维连续型随机变量
若分布函数 F ( x , y ) = ∫ − ∞ x ∫ − ∞ y f ( μ , ν ) d μ d ν F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(μ,ν)dμdν F(x,y)=∫−∞x∫−∞yf(μ,ν)dμdν,则称(X,Y)是连续型随机变量,f(x,y)称为(X,Y)的联合概率密度
联合概率密度的性质:
(1) f ( x , y ) ≥ 0 ; f(x,y)≥0; f(x,y)≥0; ∫ − ∞ + ∞ ∫ − ∞ + ∞ f ( x , y ) d x d y = 1 ; \int^{+\infty}_{-\infty}\int^{+\infty}_{-\infty}f(x,y)dxdy=1; ∫−∞+∞∫−∞+∞f(x,y)dxdy=1;
(2)若 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)在点 ( x , y ) (x,y) (x,y)处连续,则 ∂ 2 F ( x , y ) ∂ x ∂ y = f ( x , y ) . \frac{\partial^2F(x,y) }{\partial x\partial y}=f(x,y). ∂x∂y∂2F(x,y)=f(x,y).
(3)设G是xOy平面上一个区域,则 P { ( X , Y ) ∈ G } = ∬ G f ( x , y ) d x d y . P\{(X,Y)∈G\}=\iint_{G}f(x,y)dxdy. P{ (X,Y)∈G}=∬Gf(x,y)dxdy.
边缘分布
1.边缘分布函数
设二维随机变量(X,Y)的分布函数为F(x,y),分别称函数
F X ( x ) = lim y → + ∞ F ( x , y ) = F ( x , + ∞ ) F_{X}(x)=\lim_{y\rightarrow +\infty}F(x,y)=F(x,+\infty) FX(x)=limy→+∞F(x,y)=F(x,+∞)和 F Y ( y ) = lim x → + ∞ F ( x , y ) = F ( + ∞ , y ) F_{Y}(y)=\lim_{x\rightarrow +\infty}F(x,y)=F(+\infty,y) FY(y)=limx→+∞F(x,y)=F(+∞,y)
为(X,Y)的边缘分布函数
2.边缘分布律
设二维离散型随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)的联合分布律为 P { X = x i , Y = y j } = p i j P\{X=x_{i},Y=y_{j}\}=p_{ij} P{
X=xi,Y=yj}=pij
则分别称
p i ⋅ = ∑ j = 1 ∞ p i j = P { X = x i } ( i = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ ) p_{i·}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=P\{X=x_{i}\}(i=1,2,···) pi⋅=∑j=1