时间序列的预处理——纯随机性检验的R语言实现（二）

LemonD_X

于 2020-04-25 10:14:11 发布

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分类专栏：金融时间序列

本文链接：https://blog.csdn.net/Lemon_D_X/article/details/105738639

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本文介绍了在R语言中进行时间序列的纯随机性检验，特别是LBQ检验。通过分析教材40页的例子，指出在观察到时间序列无明显趋势后，需要进行ACF检验和LBQ检验以判断其是否为白噪声序列。LBQ检验结果显示存在自相关，证明序列不是白噪声，提示需要进一步的统计分析。

摘要由CSDN通过智能技术生成

本文为本科课程整理
五一应该会做一个大概的纸质版的笔记整理。

#纯随机性检验
white_noise <- rnorm(500)
white_noise2 <- rnorm(500,mean = 2,sd = 0.2)
white_noise <- ts(white_noise)
plot(white_noise)
acf(white_noise,ylim=c(-1,1))

#LBQ检验
LBQ <- Box.test(white_noise,lag = 6,type = "Ljung-Box")
help(Box.test)
LBQ$p.value

#for循环
for (i in 1:2) print(Box