金融时间序列
金融计量学的R语言实现
LemonD_X
这个作者很懒,什么都没留下…
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时间序列的预处理——纯随机性检验的R语言实现(二)
本文为本科课程整理五一应该会做一个大概的纸质版的笔记整理。#纯随机性检验white_noise <- rnorm(500)white_noise2 <- rnorm(500,mean = 2,sd = 0.2)white_noise <- ts(white_noise)plot(white_noise)acf(white_noise,ylim=c(-1,1))...原创 2020-04-25 10:14:11 · 6626 阅读 · 1 评论 -
时间序列的预处理——纯随机性检验(一)
本文为本科课程笔记原创思路是老师的~~不知道会不会侵犯啥权益,所以声明一下~~用作记录~~2.2纯随机性检验白噪声序列纯随机序列也称为白噪声序列,满足如下两条性质(1)EXt=μ,∀t∈T(1)EX_t=\mu,\forall t\in T(1)EXt=μ,∀t∈T(2)γ(t,s)={σ2,t=s0,t=s,∀t,s∈T(2)\gamma(t,s)= \begin {case...原创 2020-04-24 12:56:07 · 8682 阅读 · 1 评论 -
时间序列的预处理——平稳性检验的R语言实现(二)
这一部分是时间序列预处理R语言的实现。目标是将课本和上课知识点整合。老师是用一节课讲完的,本篇文章只做了平稳性检验~~~下一篇再写纯随机性检验全部代码#input datayield <- c(15.2,16.9,15.3,14.9,15.7,15.1,16.7)#对比向量和时间序列画图的差别par(mfrow=c(1,2))plot(yield)yield &l...原创 2020-04-24 11:49:09 · 13182 阅读 · 0 评论 -
时间序列的预处理——平稳性检验(一)
本文为本科课程笔记原创思路是老师的~~不知道会不会侵犯啥权益,所以声明一下~~用作记录~~2.1 平稳性检验一 、概率分布与特征统计量Xt,t=1,2,⋅⋅⋅,tX_t,t=1,2,···,tXt,t=1,2,⋅⋅⋅,t在描述一个随机变量时是用分布函数F(x)F(x)F(x)特征统计量: 期望E(Xt)E(X_t)E(Xt),方差D(Xt)D(X_t)D(Xt...原创 2020-04-17 09:37:10 · 6303 阅读 · 0 评论 -
时间序列分析简介(二)
本节主要介绍R语言的基本实现price <- c(101,82,66,35,31,7)price> price <- c(101,82,66,35,31,7)> price[1] 101 82 66 35 31 7①变量区分大小写②函数后面是()③调用向量或矩阵的子集[]④英文输入法下输入ts函数ts是R语言中时间序列函数U...原创 2020-04-16 18:42:06 · 888 阅读 · 0 评论 -
时间序列分析简介(一)
本科课程整理一 、 引言对时间序列的聚类和分类。对时间序列的变异进行检测。对时间序列进行分割。找具有特征的子序列。最早的时间序列分析古埃及人记录尼罗河的泛滥期构成时间序列。发现尼罗河涨落很有规律二、时间序列的定义1. 时间序列的定义随机序列 :按时间顺序排列的一组随机变量X1,X2,⋅⋅⋅,Xt,⋅⋅⋅X_1,X_2,···,X_t,···X1,X2,⋅...原创 2020-04-16 15:09:31 · 2135 阅读 · 0 评论