时间序列的预处理——平稳性检验（一）

最新推荐文章于 2023-09-06 11:18:21 发布
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分类专栏： 金融时间序列
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本文介绍了时间序列的平稳性检验，包括概率分布、特征统计量、平稳时间序列的定义及其统计性质。强调了平稳序列在均值、方差上的稳定性，以及自相关系数的性质。此外，还讨论了平稳性对时序分析的重要意义和相关检验方法。
摘要由CSDN通过智能技术生成

本文为本科课程笔记
原创思路是老师的~~
不知道会不会侵犯啥权益，所以声明一下~~
用作记录~~

2.1 平稳性检验

一 、概率分布与特征统计量

X t , t = 1 , 2 , ⋅ ⋅ ⋅ ， t X_t,t=1,2,···，t Xt​,t=1,2,⋅⋅⋅，t

  • 在描述一个随机变量时是用

    • 分布函数 F ( x ) F(x) F(x)
    • 特征统计量: 期望 E ( X t ) E(X_t) E(Xt​)，方差 D ( X t ) D(X_t) D(Xt​)
    • 自协方差 γ k \gamma_k γk​
    • 滞后 k k k 阶的自相关系数 ρ k \rho_k ρ
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计量经济学之时间序列的平稳性、单位根检验、协整检验、时间序列数据的一般处理流程
qq_44441331的博客
01-31 4万+
时间序列的平稳性为什么要把时间序列变成平稳的？——平稳性的意义如何检验时间序列数据的平稳性？——单位根检验数据不平稳怎么办？——协整检验单整、协整（cointegration）协整检验总结——时间序列数据的一般处理流程 为什么要把时间序列变成平稳的？——平稳性的意义 凭以推测经济系统（或其相关变量）在未来可能出现的状况，亦即预测经济系统（或其相关变量）的走势，是我们建立经济计量模型的主要目的。而基于随机变量的历史和现状来推测其未来，则是我们实施经济计量和预测的基本思路。这就需要假设随机变量的历史和现状具有代
时间序列数据的平稳性检验
03-15
ppt平稳性的定义;平稳性的检验方法（ADF检验）;伪回归的定义;协整的定义及检验方法（AEG方法）;误差修正模型的含义及表示形式.
时间序列的平稳性检验方法汇总
Python数据之道
10-18 1万+
来源：TimeSeries当我们有一个新的时间序列数据时，怎么判断它是否是平稳的呢？时间序列平稳性检验方法，可分为三类：图形分析方法简单统计方法假设检验方法一、图形分析方法图形分析方法是一...
时间序列平稳性检验
m0_72410588的博客
05-22 3281
平稳性是时间序列分析中的一个重要概念，它指的是时间序列的统计特征在不同时间段上是不发生明显变化的。具体来说，如果一个时间序列是平稳的，那么它的均值、方差和自相关系数等统计量都不会随着时间的推移而发生显著的变化。为了确定一个时间序列是否是平稳的，需要进行平稳性检验。常见的平稳性检验方法包括基于统计量的检验方法，如ADF检验、KPSS检验和PP检验等，以及基于谱分析的检验方法，如周期图谱检验和相关谱检验等。
时间序列分析学习笔记：时间序列的预处理（平稳性检验、纯随机性检验）
GeekDongHuang的博客
05-06 2686
1 时间序列预处理 2 平稳性检验 2.1 特征统计量（概率分布的意义） 2.2 时间序列的概率分布 2.3 概率分布族应用的局限性 2.4 特征统计量（均值、方差） 2.5 平稳时间序列的定义（严平稳、宽平稳） 2.6 正态时间序列 2.7 平稳时间序列的统计性质 2.8 自相关系数的性质 2.9 平稳时间序列的意义 2.10 平稳性的重大意义 2.11 样本自协方差函数 2.12 平稳性的检验（图检验方法、统计检验方法） 2.13 时序图检验 2.14
ADF 测试平稳性
m0_37670057的博客
12-02 1万+
Augmented Dickey Fuller 检验（ADF 检验）是一种常用的统计检验，用于检验给定的时间序列是否平稳。在分析序列的平稳性时，它是最常用的统计检验之一。 一、介绍 在 ARIMA 时间序列预测中，第一步是确定使序列平稳所需的差分次数。由于测试时间序列的平稳性是自回归模型中经常执行的活动，因此在执行时间序列分析时您需要熟练使用 ADF 测试和 KPSS 测试。要记住的另一点是 ADF 检验从根本上说是一种统计显着性检验。这意味着，存在一个涉及零假设和替代假设的假设检验，因此计算检验统计量并
时间序列的预处理——平稳性检验的R语言实现（二）
Lemon_D_X的博客
04-24 1万+
这一部分是时间序列预处理R语言的实现。 目标是将课本和上课知识点整合。 老师是用一节课讲完的，本篇文章只做了平稳性检验~~~ 下一篇再写纯随机性检验 全部代码 #input data yield <- c(15.2,16.9,15.3,14.9,15.7,15.1,16.7) #对比向量和时间序列画图的差别 par(mfrow=c(1,2)) plot(yield) yield &l...
时间序列的预处理——纯随机性检验的R语言实现（二）
Lemon_D_X的博客
04-25 6728
本文为本科课程整理 五一应该会做一个大概的纸质版的笔记整理。 #纯随机性检验 white_noise <- rnorm(500) white_noise2 <- rnorm(500,mean = 2,sd = 0.2) white_noise <- ts(white_noise) plot(white_noise) acf(white_noise,ylim=c(-1,1))...
python平稳性检验_Python中非平稳时间序列的处理
weixin_39681644的博客
11-27 649
以下应用有什么共同点：预测未来三个月的一个家庭的电力消耗；估计在一定时期内道路的交通量；以及预测一个股票在纽约证券交易所上交易的价格。以上都涉及时间序列数据的概念！如果没有“时间”成分，你就无法准确地预测这些结果。随着越来越多的数据的产生，时间序列预测越来越成为数据科学家掌握的关键技术。但是时间序列是一个复杂的话题，涉及多个方面。免费视频教程：www.mlxs.top首先，如果我们希望预测模型工作...
时间序列分析——参数估计.docx
12-18
本文主要介绍时间序列分析中的参数估计，包括数据预处理、自相关函数和偏相关函数分析、ARMA 模型的建立和参数估计，以及正态性检验。 数据预处理是时间序列分析的第一步。本文中，作者使用了最小二乘法拟合多项式...
平稳性检验（描述性）与纯随机性检验-以北京市最高气温为例(基于R语言)
weixin_42446818的博客
03-25 3271
平稳时间序列定义 平稳性检验 平稳性检验的方法分为描述性方法与计量性方法。描述性方法主要指时序图检验、ACF 图检验，计量性方法主要指 DF 检验、ADF 检验与PP检验。本文仅介绍描述性方法。 时序图检验 所谓时序图，就是一个二维平而坐标图，通常横轴表示时间，纵轴表示序列取值。时序图可以帮助我们直观地掌握时间序列的一些基本分布特征所以时序分析的第一步通常是绘制时序图。 例:绘制1949–199...
时间序列平稳性的判断和处理——R语言ndiffs()
南瓜派三蔬
10-11 1万+
1.时间序列的平稳性与差分阶数 对于一个时间序列，它的一个最基本的特征就是它是否是平稳序列。 把非平稳序列转化为平稳序列，一般常用的方法是做差分。 那么有两个问题来了： （1）一个时间序列是否是平稳序列？ （2）如果该序列非平稳，要把它变成平稳序列，差分的阶数是多少呢？ 2.R语言ndiffs()函数 R语言用一个函数ndiff()函数解决这两个问题——这个函数返回一个时间序列变为平稳序列需要的差...
时间序列分析：掌握平稳性的概念
最新发布
gongdiwudu的专栏
09-06 3759
平稳性是时间序列问题中的一个关键概念。它是指统计属性（如均值、方差和协方差）随时间变化的稳定性。为了建立有效的预测模型并确定时间序列数据中有意义的模式，了解平稳性的概念以及它与时间序列分析中其他关键概念的关系至关重要。
时序特征相关系数的稳定性分析，真的很重要
Python学习与数据挖掘
04-03 1512
在时序中，特征也许是具有时效性的，比如在某些市场环境下，股票的收益更看重公司的市盈率，另外的行情时，有看重换手率。本质上，可以反映为：在时间上，特征与目标变量之间相关性的不稳定，为此，我们能做一些相关性分析，帮我们找到这些时间上不稳定的特征，剔除它们，并让模型更加鲁棒。这里，直接上例子：import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt # 导入数据 train_df =
pgsql 两个时间字段相减_如何在Excel做专业的时间序列分析
weixin_39844942的博客
11-27 1830
一、工具产生背景在生产中我们常会根据历史数据去预测未来的发展趋势。比如客户投诉量、用户留存率、页面点击率等等。对于预测功能的需求多但是具备相应能力的分析师却很少。想做出一份精准的预测需要具备很多专业的知识和技能。因此有必要做一个分析工具，即简单易用又能实现良好的预测效果。因此开发了该ARIMA的预测模型以实现在Excel中轻轻松松即可完成一份准确的预测。ARIMA是常用的时间序列分析模型...
时间序列--平稳性介绍及检验方法
热门推荐
WHYbeHERE的博客
04-08 4万+
平稳性定义 平稳性是时间序列中最重要的概念之一。 一个平稳的序列意味着它的均值、方差和协方差不随时间变化。 图一：均值是变化的（增长），整体是向上增长的趋势。在- 个平稳的序列里，它不应该有任何的变化趋势。 图二：没有一个明显变化的趋势，但是每一个数据的差别很大，而且这个差别的大小也不是稳定的。即方差是变化的 图三： 随着时间的变化，数据的分布变得密集，（中间是挤在一起的），意味着协方差在变化。 大多数的时间序列模型都假设时间序列（TS）是平稳的。首先，我们可以说，如果一个TS在一段时间内有一个特
【数据挖掘】时间序列分析理论和使用SPSS进行ARIMA模型分析
ZhiyangStudy的博客
12-02 3万+
1 前言 1.1 基本概念 时间序列分析（Time Series Analysis）是研究事物发展变化规律的一种量化分析方法，隶属于统计学但又不同于其他统计分析方法的特殊特点。对于时间序列可以有不同层次的理解，一般情况下，那些依据时间先后顺序排列起来的一系列有相同内涵的数据都可以称为时间序列。实际上，只要能够被持续地观察和度量，同时被记录，就能得到所谓的时间序列。这一点对于我们测绘的太熟悉不过了，变形监测的沉降数据、卫星的周期观测数据等等都属于时间序列数据。 指标集 是指可以直观理解为时间t的取值范围，对一
Python机器学习：时间序列的相关检验
weixin_62917800的博客
02-05 3393
记录一下今天的机器学习——白噪声检验和平稳性检验
时间序列分析：基于R的平稳性检验
"该PPT主要讲解了时间序列分析中的预处理步骤，特别是关于平稳性检验，包括概率分布、特征统计量以及平稳时间序列的定义和性质。在实际的检验中，通过计算统计量和P值来判断序列是否具有纯随机性。在案例中，由于P值...
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