Heckprobit 解读 stata学习手册

最新推荐文章于 2024-01-07 10:47:50 发布

Lewis337675

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文章标签：学习学习方法

本文链接：https://blog.csdn.net/Lewis337675/article/details/127791169

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本篇文章将基于stata 的heckprobit模型对其模型公式、意义等进行总结学习~
参考stata手册：heckprobit stata手册pdf

模型公式：

样本选择的probit模型指出了一个基础关系：
$y_{j}^{*}=x_{j\beta }+u_{1j}$
但我们只能观测到二元的结论：

$y^{probit}_{j}=\left (y^{*}_{j}>0 \right )$

但是因变量却不能完全被观测到，实际上，因变量仅仅在xx情况下才可以被观测

$y_{j}^{select}=\left ( z_{j\gamma }+u_{2j}>0\right )$

u1 ∼ N(0, 1)
u2 ∼ N(0, 1)
corr(u1, u2) = ρ

当ρ不等于0时，标准的probit模型江不再适用，而可能存在偏误。heckporbit则可以提供较为有效的估计。

估计过程（需要公式的电子版可私）：

例子1

使用Pindyck and Rubinfeld（1998）的数据，因变量是0-1变量，更方便社会学研究进行参考。

use http://www.stata-press.com/data/r13/school

private：是否上私立学校
vote：是否投票支持增加财产税
years：房屋居住年数
logptax：财产税
loginc：收入


heckprob private years logptax, select(vote=years loginc logptax)