R 回归分析 逐步回归

“最优”回归方程的选择

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在实际问题中，影响因变量的因素有很多，人们可以从中挑选出若干个变量建立回归方程，这便涉及变量选择的问题。

“最优”指从可供选择的所有变量中选出对Y(因变量)有显著影响的变量方程，且在方程中不含对Y无显著影响的变量。

#“最优”回归方程的建立有许多不同的准则，在不同的准则下“最优”回归方程也可能不同。#

逐步回归的计算

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R语言“逐步回归”计算函数“step()",它是以AIC(AIC信息准则即Akaike information criterion ，是衡量统计模型拟合优良性(Goodness of fit)的一种标准,它建立在熵的概念基础上，可以权衡所估计模型的复杂度和此模型拟合数据的优良性。)信息统计量为准则，通过选择最小的AIC信息统计量，来删除或增加变量的目的。

step()函数格式如下：

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                step(object, scope, scale = 0,

                     direction = c("both", "backward", "forward"),

                     trace = 1, keep = NULL, steps = 1000, k