单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归。
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2 单位根检验方法-----
ADF、DF、LLC等
3.1 ADF检验。
3.1.1 install.packages("tseries")
3.1.2 library(tseries)
3.1.3 adf.test(x)
3.2 DF检验
3.2.1 install.packages("urca")
3.2.2 library(urca)
3.2.3 ur.df(x,type=("none","drift","trend"#三个选一个ÿ