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本作业探讨了R语言中如何分析股票收益率的影响因素，包括beta、总市值、市净率和换手率。通过对沪深300成分股2018年数据的处理，计算了日度收益率、月度指标，进行多元线性回归，揭示了各因素对股票收益率的影响程度和方向。结果展示了每个月份的回归系数和调整后的R方，为理解股票市场提供了洞察。
R课程 第三次作业
作业：股票收益率的影响因素分析
背景介绍，什么因素会影响股票的收益率是一个重要的金融学问题，经典资本资产定价模型认为股票的预期收益率，仅由系统性风险（beta）决定，Fama-French三因素模型认为股票的预期收益率受到股票的市场风险beta、市值规模、账面市值比三个因素影响。事实上，影响股票收益率的因素是较多的。本作业提供了中国股票沪深300成分股2018年的数据，请利用R课程第三次课所学技术，分析股票收益率是否受beta、总市值ev(equity value)、市净率pb、换手率turn的影响以及影响方向、程度。
数据说明：
本数据包含沪深300成分股299只个股（为了降低缺失值带来处理上的困难，剔除了成都银行）和上证综指在2018.1.1~2018.11.30的日期datetime、证券简称sec_name、收盘价close（前复权）、总市值ev、市净率pb、换手率turn等变量。
请完成以下操作步骤：（提示的代码为伪代码，原文复制不一定能运行出结果，需要自己修改）
alldata = read.table("沪深300股票数据new.txt",header = TRUE)
1.编写一个计算日度收益率的函数（函数名取为：compu
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