GM(1,1)是一种基于灰色系统理论的预测模型,通常用于中小样本的非线性、非平稳时间序列数据分析。以下是用R语言实现GM(1,1)灰色预测模型的基本步骤:
- 导入数据
首先,需要导入需要预测的时间序列数据。这里以R自带的AirPassengers数据集为例,代码如下:
data(AirPassengers)
passengers <- AirPassengers
- 灰度处理
灰色预测模型的核心是灰度处理,将原始时间序列转化为灰色时间序列。这里使用R语言中的diff函数对时间序列进行一次差分,然后对结果取累加和得到灰度序列。
x <- diff(passengers)
x0 <- passengers[