投资组合回测和风险分析

当涉及到投资组合优化和风险分析时，R语言是一个强大的工具。在这个教程中，我们将使用PerformanceAnalytics库来执行投资组合回测、最小方差优化和风险分析。本教程假设您对R语言有基本的了解，并且已经安装了PerformanceAnalytics库。

步骤 1：加载所需的库

首先，我们需要加载PerformanceAnalytics库，它提供了许多用于投资组合分析的函数。

library("PerformanceAnalytics")

步骤 2：读取数据

我们从一个包含行业收益率数据的CSV文件中读取数据。假设您已经将数据文件命名为12_Industry_Portfolios_daily.csv，并且第一行包含列名。

rendements = read.table('12_Industry_Portfolios_daily.csv',
                     header = TRUE,
                     sep = ",",
                     dec = ".",
                     row.names =