要使用R语言计算万科A(000002.SZ)在下一交易日,有95%的概率,收盘价对数收益率不低于多少,可以考虑使用不同的方法:正态分布法、Weibull分布法和历史模拟法。
- 正态分布法:
# 使用历史数据计算对数收益率
log_returns <- diff(log(stock_data$Close))
# 计算均值和标准差
mean_log_return <- mean(log_returns)
sd_log_return <- sd(log_returns)
# 计算标准正态分布的分位数
alpha <- 0.95
z_score <- qnorm(alpha)
# 计算下一交易日的对数收益率下限
next_day_return <- mean_log_return + z_score * sd_log_return
- Weibull分布法:
# 使用历史数据计算对数收益率
log_returns <- diff(log(stock_data$Close))
# 拟合Weibull分布
fit <- fitdistr(log_returns, "weibull")
# 计算累积分布函数的逆
alpha <- 0.95
shape <- fit$estimate["shape"