谁都能懂的矩阵母函数

Northernland

于 2022-03-29 08:54:56 发布

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分类专栏：小技巧文章标签：数学建模

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简单来说，矩阵母函数(Moment Generating Function，MGF)就是用于计算 $E(X)$ ， $E(X^2)$ ， $E(X^3)$ 等 $E(X^n)$ 的函数。

不过矩阵母函数其实是 $E(e^{tx})$ ，并不直接给出 $E(X^n)$ ，因此要先对t求n次导，然后让t=0，才能得到 $E(X^n)$ 。

用一个简单的例子来说明：

Bernoulli分布就是n=1的二项分布， $\mu=p$ , $\sigma^2=p(1-p)$ ，Bernoulli分布的矩阵母函数：

$1-p+e^tp$

对其求一阶导得到 $e^tp$ ，然后让t=0，得到p，这就是Bernoulli分布的 $E(X)$ 了

对其求二阶导还是 $e^tp$ ，让t=0，所以Bernoulli分布的 $E(X^2)$ 还是p。

哎，等一下，Bernoulli分布的方差不是p(1-p)嘛？

哦， $E(X^2)$ 还不是方差， $\sigma^2=E(X^2)-E(X)^2$

所以 $\sigma^2=p-p^2=p(1-p)$

怎么样，如果只是应用，矩阵母函数一点也不难吧。

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谁都能懂的矩阵母函数

简单来说，矩阵母函数(Moment Generating Function，MGF)就是用于计算，，等的函数。不过矩阵母函数其实是，并不直接给出，因此要先对t求n次导，然后让t=0，才能得到。用一个简单的例子来说明：Bernoulli分布就是n=1的二项分布，,，Bernoulli分布的矩阵母函数：对其求一阶导得到，然后让t=0，得到p，这就是Bernoulli分布的了对其求二阶导还是，让t=0，所以Bernoulli分布的还是p。哎，等一下，Bernoulli分布的方差不是p.
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