Ax=0的非零解/马尔可夫链的平稳分布

最新推荐文章于 2023-02-08 17:47:53 发布
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最近在学习马尔可夫链，要求其平稳分布，即对给定P，求满足$\pi'=\pi'P$的\pi，也就是要求解满足(P'-I)/\pi=0的\pi。

看起来很简单的问题，把我折腾的够呛，数学基础实在太渣了......那么就一起来看看遇到了什么问题吧：

首先给定转化矩阵P，将其转化为齐次方程Ax=0，其中A=P'-I

显然，x=0是方程的解，但是这个解没有任何意义，因此我们要找非零解（non-trivial solution）。理论上来说，只要用null()函数，就可以求出非零的Pi。但是，Pi是否存在呢？存在又是否是唯一的呢？

这要看A的行列式det(A)是否等于0，det(A)=0时，存在非零的Pi，且不唯一。

为啥&#

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Northernland
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