R语言实现加权最小乘回归模型

R语言实现加权最小乘回归模型

加权最小乘回归（Weighted Least Squares Regression）是一种在回归分析中常用的方法，它考虑了数据点的权重，从而能够更好地拟合具有异方差性（heteroscedasticity）的数据。在本文中，我们将使用R语言来实现加权最小乘回归模型，并提供相应的源代码。

首先，我们需要准备一些样本数据来进行回归分析。假设我们有两个变量，自变量x和因变量y，并且我们已经收集到了n个观测值。为了考虑异方差性，我们还需要为每个观测值指定一个权重。

# 创建示例数据
x <- c(1, 2, 3, 4, 5)  # 自变量
y <- c(1, 3, 5, 7, 9)  # 因变量
weights <- c(1, 1, 1, 2, 2)  # 权重

接下来，我们需要定义加权最小乘回归模型。加权最小乘回归通过最小化加权残差平方和来拟合数据。我们可以使用lm()函数来实现这一点，通过设置weights参数来指定权重。

# 定义加权最小乘回归模型
model <- lm(y ~ x, weights = weights)

然后，我们可以使用summary()函数