Python-量化投资（一）

• 收益率=投资收益/投资成本
• 投资成=资产单价x资产数量
• 期间投资收益=期末价格-期初价格+其它收益
• 期间收益率=（期末价格-期初价格+其它收益）/期初价格
• 期间净收益率=（期末价格-期初价格+其它收益-卖出交易成本）/（期初价格+买入成本）

收益率

单期与多期

单期收益率：

import ffn
ffnSimpleret = ffn.to_returns(close)  #计算简单收益
ffnSimpleret.name="ffnSimpleret"
ffnSimpleret.head()

年化收益率：

#假定245个交易日
annualize =(1+dayret1).cumprod()[-1]**(245/311)-1
annualize  #通过某一天的收益，计算年华

#根据年月日季度计算收益

def annualizecom(returns,period):  #根据年月日季度计算收益
    if period == "day":
        annualize =(1+returns).cumprod()[-1]**(245/len(returns))-1
        return annualize
    elif period == "month":
        annualize =(1+returns).cumprod()[-1]**