分享如何完整搭建一个股票量化系统?

最新推荐文章于 2024-06-19 14:32:38 发布

「已注销」

最新推荐文章于 2024-06-19 14:32:38 发布

阅读量1.4k

点赞数

文章标签：大数据

本文链接：https://blog.csdn.net/Q1841085904/article/details/127925856

版权

本文详述了从零开始手动搭建一个基于规则的股票量化交易系统的步骤，包括数据加载、策略制定、回测和分析。通过加载股票数据，设置RSI指标触发买卖信号，然后定义买入和卖出策略，进行回测并分析策略表现，与沪深300指数对比，以理解整个交易系统搭建过程。

摘要由CSDN通过智能技术生成

本文从零开始，手动搭建一个基于规则的简单量化交易系统，旨在提高对整个过程的理解能力。

Step 1: 数据加载

# Step 1: load dataset and generate features
def prepare_data(codes=['000300.SH', '399006.SZ'], start_time="20100101", end_time="20211231"):
df = load_data(codes, start_time, end_time)

df["rsi"] = ta.RSI(df.close, timeperiod=14)
df["to_buy"] = ""
df.loc[df["rsi"] <= 30, 'to_buy'] = True
df['to_buy'] = df['to_buy'].astype('bool')

df["to_sell"] = ""
df.loc[df["rsi"] >= 70, 'to_sell'] = True
df['to_sell'] = df['to_sell'].astype('bool')
return df

Step 2: 指定策略

策略规则非常简单：

账户初始值100000，每只股票占相同比重
根据数据的买入信号买入，卖出信号卖出

# Step 2: prepare strategy
class SelectBySignal(object):
def __init__(self, signal_buy='to_buy', signal_sell='to_sell'):
super(SelectBySignal, self).__init__()
self.signal_buy = signal_buy
self.signal_sell = signal_sell