量化选股策略搭建(三)(回测系统)

最新推荐文章于 2025-03-16 11:23:00 发布

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分类专栏：量化杂文文章标签：机器学习数据挖掘 python

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前两篇文章讲了数据的下载及更新，今天这篇文章讲回测系统的搭建。

回测系统

首先, 个人理解的回测系统就是输入每日可买入的股票（这些股票是经过模型筛选得到的），然后回测系统根据一些条件买入卖出等操作。

account类声明:

首先我们需要声明一个account类，记录账户的一些信息。具体需要记录的信息如下：（后期可能还会再加一些信息），信息初始化代码如下：


class Account:

    def __init__(self, money_init, start_date='', end_date=''):
        self.cash = money_init  # 现金
        self.stock_value = 0  # 股票价值
        self.market_value = money_init  # 总市值
        self.stock_name = []  # 记录持仓股票名字
        self.stock_id = []  # 记录持仓股票id
        self.buy_date = []  # 记录持仓股票买入日期
        self.stock_num = []  # 记录持股股票剩余持股数量
        self.stock_price = []  # 记录股票的买入价格
        self.start_date = start_date
        self.end_date = end_date
        self.stock_asset = []  # 持仓数量
        self.buy_rate = 0.0003  # 买入费率
        self.buy_min = 5  # 最小买入费率
        self.sell_rate = 0.0003  # 卖出费率
        self.sell_min = 5  # 最大买入费率
        self.stamp_duty = 0.001  # 印花税
        self.info = []  # 记录所有买入卖出记录
        self.max_hold_period = 5  # 最大持股周期
        self.hold_day = []  # 股票持股时间

        self.cost = []  # 记录真实花费
        # self.profit = []  # 记录每次卖出股票收益

        self.stop_loss_rate = -0.03  # 止损比例
        self.stop_profit_rate = 0.05  # 止盈比例

        self.victory = 0  # 记录交易胜利次数
        self.defeat = 0  # 记录失败次数

        self.cash_all = [money_init]  # 记录每天收盘后所持现金
        self.stock_value_all = [0.0]  # 记录每天收盘后所持股票的市值
        self.market_value_all = [money_init]  # 记录每天收盘后的总市值
        self.max_market_value = money_init  # 记录最大的市值情况，用来计算回撤
        self.min_after_max_makret_value = money_init  # 记录最大市值后的最小市值
        self.max_retracement = 0  #记录最大回撤概率

回测需要一个股票的买入操作：


def buy_stock(self, buy_date, stock_name, stock_id, stock_price, buy_num):
    """
    :param buy_date: 买入日期
    :param stock_name: 买入股票的名字
    :param stock_id: 买入股票的id
    :param stcok_price: 买入股票的价格
    :param buy_num: 买入股票的数量
    :return:
    """

这里假设每支股票我们只买一次，不加仓，到止损点、止盈点或持股周期太长则全部卖出。所以加一个判断条件：

if stock_id not in self.stock_id:

如已在所买的股票中就不做买入操作，否则买入.

然后更新一些信息（包括尺寸股票id，买入日期，买入价格，该股持仓时间，现金）.计算现金时，需要计算买入手续费,


self.stock_id.append(stock_id)
self.stock_name.append(stock_name)
self.buy_date.append(buy_date)
self.stock_price.append(stock_price)
self.hold_day.append(1)

# 更新市值、现金及股票价值
tmp_money = stock_price * buy_num
service_change = tmp_money * self.buy_rate
if service_change < self.buy_min:
    service_change = self.buy_min
self.cash = self.cash - tmp_money - service_change

这个买入数量（buy_num）是我们预估的，可能会造成买入之后所剩现金无法付满手续，因此有以下代码


if self.cash < 0:
    buy_num = buy_num - 100
    tmp_money = stock_price * buy_num
    service_change = tmp_money * self.buy_rate
    if service_change < self.buy_min:
        service_change = self.buy_min
    self.cash = self.cash - tmp_money - service_change
self.stock_num.append(buy_num)

回测需要一个股票的卖出操作：

def sell_stock(self, sell_date, stock_name, stock_id, sell_price, sell_num, flag):
    """
    :param sell_date: 卖出日期
    :param stock_name: 卖出股票的名字
    :param stock_id: 卖出股票的id