机器学习-特征选择：使用Lassco回归精确选择最佳特征

一、Lasso回归简介

1.1 Lasso回归的基本原理

  Lasso回归，也称为最小绝对收缩和选择算子回归，是一种线性回归方法。其基本原理是在普通最小二乘法的基础上，引入L1正则化项，通过最小化目标函数来实现模型的特征选择和系数稀疏化。
  Lasso回归的目标函数如下所示： minimize ||Y - Xβ||^2 + λ||β||₁ 其中，Y是观测值向量，X是特征矩阵，β是待估计的回归系数向量，λ是控制正则化强度的超参数。
  L1正则化项λ||β||₁在目标函数中起到了关键作用。它引入了稀疏性，即使得一些特征的系数被压缩为零，从而实现了自动的特征选择。因此，Lasso回归不仅可以进行预测，还可以识别出对目标变量有重要影响的特征。

1.2 Lasso回归与普通最小二乘法区别

  Lasso回归与普通最小二乘法之间存在着几个重要的区别。
  首先，Lasso回归通过引入L1正则化项，使得部分特征的系数变为零。这种特性使得Lasso回归能够实现特征选择，从而减少了模型的复杂度和噪声的影响。而普通最小二乘法并没有引入正则化项，无法直接进行特征选择。
  其次，Lasso回归的估计结果更具有解释性。由于L1正则化的存在，Lasso回归可以将不相关或冗余的特征系数置为零，只保留与目标变量相关的重要特征。这样一来，Lasso回归得到的模型更简洁、更易解释。而普通最小二乘法则会给出所有特征的系数估计值，无法过滤掉不相关特征。
  此外，Lasso回归适用于高维数据集。在高维情况下，特征的数量远大于样本的数量，L