在量化投资股票中如何正确使用MACD建立自己的交易策略？

相信很多量化投资的交易者都非常熟悉MACD信号线，今天来分享一下，一种简单的使用MACD来建立趋势跟随系统。

一、MACD

在MACD建立趋势跟随系统方面，有很多种不同的方法，那么今天要讲的是其中最简单的一种方式，就是基于MACD穿越MACD信号线和信号线穿越领先的止损转向MACD系统，可以把这种方法当做是一个原型，在这种方法的基础上投资者可以建立自己的交易策略。

同样，我们还是以用工CQG软件为例，编写出相应的MACD交易系统代码，如下：

1.平空头头寸并建立多头头寸

MACD(@,13.000,26.000)[-1]

XABOVE MACDA(@,13.000,26.000,9.000)[-1]

AND MACDA(@,13.000,26.000,9.0000)[-1]>0

2.平多头头寸，并建立空头头寸

MACD(@,13.000,26.000)[-1]

XBELOW MACDA(@,13.000,26.000,9.0000)[-1]

AND MACDA(@,13.000,26.000,9.000)[-1]<0

通过观察数据我们可以发现，测试的结果还是不错的。

但是大部分的量化投资交易者都没有耐心执行平均持有时间高达143天的交易，但这个却是成功执行MACD系统的前提，有许多不同的过滤指标可以改善这一点。

由此也不难看出，交易系统并不仅仅是分析风险回报比，当然还要综合考虑很多其他的因素。

二、DMI

当出现市场价格不断在零线上下波动的情况是，投资者就需要对止损转向系统稍作简单的修改。

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