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越来越多的投资者和机构对数字货币投资程序化交易产生了兴趣。也许你因为听说了别人1年300倍的投资回报率而动心,但又觉得区块链技术及比特币很神秘,不知道从何学起。马云说,对于新兴事物,绝大多数人第一看不见,第二看不起,第三看不懂,第四来不及。如果你对量化投资处于“看不懂”阶段,不想等到“来不及”阶段。与其花十万,甚至ALL in 投资区块连数字货币赚取高利润? 不如先来听听在投资行业内的资深人士,为您整理套利理论,投资方法, 基本面及技术面的分析,让您少走一些弯路和坑,更好的理解风险和收益。帮助您实现量化投资梦想。报名课程,快速学习量化投资,区块链量化从接口,回测,实盘,策略一整套解决方案哦!
【特别注意】CCXT开源框架 调用K线数据可能有滞后性
ccxt项目介绍
即一个封装了诸多数字货币交易平台的api的开源库。支持python、php、javascrit三种语言,github上可以下载源码。ccxt结构明确,易于使用,所有api被封装成统一格式的接口,返回数据被封装成统一格式的字典,基本省去了api开发时间。
安装 · 使用 · 手册 · 常见问题 · 例子 · 贡献 · 社交
该CCXT库是用来连接和与世界各国cryptocurrency / altcoin交流和支付处理服务贸易。它可以快速访问市场数据,用于存储,分析,可视化,指标开发,算法交易,策略回溯测试,机器人编程,网上商店集成和相关软件工程。
它旨在供编码人员,开发人员,技术熟练的交易员,数据科学家和金融分析师用于构建交易算法。
优势
- 支持许多交易市场,统一API接口
- 为所有交易所完全实施的公共和私人API
- 所有货币,山寨币和符号,价格,订单,交易,代码等…
- 用于交叉交换或跨货币分析和套利的可选标准化数据
- 开箱即用的统一一体化API非常易于集成
- 适用于Node 7.6 +,Python 2和3,PHP 5.4+,Web浏览器
缺点
- 交易所过多, 如果部分交易所接口升级,CCXT不一定能及时更新
- 数据的处理好处
统一接口,统一返回调用K线的数据 - 数据的处理缺点
如果数据处理的不当,就会出现一些问题。 比如 CCXT在调用5分钟的数据的时候, 对K线的筛选规则进行了一定的处理。 那么本次测试中,在使用CCXT调用5分钟K线时, 出现了数据滞后的问题。
CCXT调用K线数据滞后性说明
since = now - limit * 5 * 60 * 1000
df = pd.DataFrame(bitmex.fetch_ohlcv(symbol, timeframe='5m', limit=limit, since=since),
columns=['time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
如果数据处理的不当,就会出现一些问题。 比如 CCXT在调用5分钟的数据的时候, 对K线的筛选规则进行了一定的处理。 那么本次测试中,在使用CCXT调用5分钟K线时, 出现了数据滞后的问题。比如在同一时间调用5分钟的K线,官方接口给出了最新 6点40分的K线数据, 然而CCXT只给出了 6点35分的K线数据,整整滞后了5分钟, 如果你使用CCXT的这个接口获取K线来跑量化投资策略,那么,如果您使用的是1分钟以上的周期数据(如5分钟)。 那么,请检查调取出来的K线数据最后一根K线是否准确,如果缺少数据,那你用这个接口跑的策略,都会出现信号滞后的现象
** 这是一个很严重的问题!!
无图无真相
CCXT 调取K线数据 滞后1根K线
BITMEX 官方API 调取K线数据
解决方案
修改CCXT接口底层代码
其他
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