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量化投资回测教学之掌握矢量化回测1. 什么是回测？回测用于模拟交易策略的过去表现。回测的核心概念是通过回溯时间来模拟给定的交易策略，并像过去一样执行交易。产生的利润通常通过一些指标（例如最大回撤、夏普比率、年化回报等）与基准表现进行比较。根据策略的性质，应该使用不同的基准和指标，但这本身就是一个完整的主题，所以我不会在这里详细介绍。回测用于模拟交易策略的过去表现。回测的核心概念是通过回溯时间来模拟给定的交易策略，并像过去一样执行交易。产生的利润通常通过一些指标（例如最大回撤、夏普比率、年化回报等）与

Python量化投资与A股量化 -论数据预处理的重要性前言量化投资介绍前导多因子选股策略多因子模型理论背景单因子测试分层回溯法市盈率的用法PE因子分组回测PE单因子分组回测结果单因子分组回测（数据预处理后结果）单因子分组回测结果（数据预处理后结果）其他如何避开市盈率缺陷前言StudyQuant -【量化投资教学系列帖子】，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，分享最前沿的研究成果。...

前言StudyQuant -【量化投资教学系列帖子】，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，分享最前沿的研究成果。希望能对大家有帮助。量化投资文章 请点击此处相关文章区间震荡策略曾20天，年化收益17000000+%微信：82789754 （附加信息 （CSDN），有问题欢迎交流。概述在二级市场中，趋势形态可简单分为三种：上升趋势、下降趋势和震荡趋势。趋势跟随是一...

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StudyQuant作者 ： Rudy前置条件开始之前，安装PyMongo和Mongo。确保在python交互界面执行import不报错：通过MongoClient建立一个连接。开始使用PyMongo的第一步是创建一个MongoClient，对应于MongoDB实例。操作起来so easy:# 数据库连接import pymongofrom pymongo import Mongo...

Python量化交易平台开发教程系列4-事件驱动引擎原理和使用前言 从这篇开始，后面的教程都会基于Python（终于可以跟C++说再见了）。经过上一篇复杂繁琐的API编译后，我们已经有了一个可以在Python环境中用来收行情和发单的接口，但是尽管作者在Github上也放了简单的API功能测试代码作为接口使用方法的示例，绝大部分读者应该对于如何用这个接口去开发自己的交易系统毫无头绪。类...