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Python量化投资
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量化投资回测教学之掌握矢量化回测
量化投资回测教学之掌握矢量化回测1. 什么是回测?回测用于模拟交易策略的过去表现。回测的核心概念是通过回溯时间来模拟给定的交易策略,并像过去一样执行交易。产生的利润通常通过一些指标(例如最大回撤、夏普比率、年化回报等)与基准表现进行比较。根据策略的性质,应该使用不同的基准和指标,但这本身就是一个完整的主题,所以我不会在这里详细介绍。回测用于模拟交易策略的过去表现。回测的核心概念是通过回溯时间来模拟给定的交易策略,并像过去一样执行交易。产生的利润通常通过一些指标(例如最大回撤、夏普比率、年化回报等)与原创 2022-03-20 17:06:52 · 13080 阅读 · 0 评论 -
Python量化投资与股票量化实战|StudyQuant
<<<****【点击】传送门-加入 Python量化投资与A股量化实战课程(网易云课堂)>>>>>Python量化投资与A股量化实战课程概述越来越多的投资者和机构对量化投资及程序化交易产生了兴趣。也许你想求得一份量化投资的相关工作,但又觉得量化投资很神秘,不知道从何学起。马云说,对于新兴事物,绝大多数人第一看不见,第二看不起,第三看不懂,第四来...原创 2019-05-05 07:41:32 · 8737 阅读 · 0 评论 -
Python 量化投资与期货投资实战课程|StudyQuant
<<<****【点击】传送门-加入 期货投资量化课程(网易云课堂)>>>>>Python量化投资与期货实战课程概要越来越多的投资者和机构对期货投资程序化交易产生了兴趣。在成熟的正规期货市场上,有着不少的神话故事,如1、"中国期市第一人"王宝峰:连续22年盈利 2、 伊士顿高频交易获利20亿等。(例子太多。)当然期货市场上也有很多人因为期货全仓做...原创 2019-05-05 07:33:47 · 2971 阅读 · 0 评论 -
【StudyQuant| Python量化投资- 量化研究 - 系列7】多种仓位管理的方法,固定止盈止损 与 移动止盈止损
前言StudyQuant -【量化投资教学系列帖子】,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,分享最前沿的研究成果。希望能对大家有帮助。量化投资文章 请点击此处相关文章区间震荡策略曾20天,年化收益17000000+%微信:82789754 (附加信息 (CSDN),有问题欢迎交流。引言本报告,主要介绍趋势策略中的多种仓位管理方法,并在选定基础策略的情况下,实证对比了...原创 2019-02-12 15:59:05 · 2162 阅读 · 0 评论 -
【Python量化投资与A股量化研究 |StudyQuant】| 系列6 - 论因子数据预处理的重要性
Python量化投资与A股量化 -论数据预处理的重要性前言量化投资介绍前导多因子选股策略多因子模型理论背景单因子测试分层回溯法市盈率的用法PE因子分组回测PE单因子分组回测结果单因子分组回测(数据预处理后结果)单因子分组回测结果(数据预处理后结果)其他如何避开市盈率缺陷前言StudyQuant -【量化投资教学系列帖子】,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,分享最前沿的研究成果。...原创 2019-01-24 14:52:49 · 1631 阅读 · 1 评论 -
【StudyQuant|Python量化投资系列5】- 均线突破策略教学
前言StudyQuant -【量化投资教学系列帖子】,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,分享最前沿的研究成果。希望能对大家有帮助。量化投资文章 请点击此处相关文章区间震荡策略曾20天,年化收益17000000+%微信:82789754 (附加信息 (CSDN),有问题欢迎交流。概述在二级市场中,趋势形态可简单分为三种:上升趋势、下降趋势和震荡趋势。趋势跟随是一...原创 2018-12-29 14:18:07 · 893 阅读 · 2 评论 -
【StudyQuant Python量化投资课堂系列3】| CCXT开源框架 调用K线数据可能有滞后性【特别注意】
关注StudyQuant量化课程推荐量化投资与数据分析实战量化投资与数字货币实战免费Python及量化投资公开课越来越多的投资者和机构对数字货币投资程序化交易产生了兴趣。也许你因为听说了别人1年300倍的投资回报率而动心,但又觉得区块链技术及比特币很神秘,不知道从何学起。马云说,对于新兴事物,绝大多数人第一看不见,第二看不起,第三看不懂,第四来不及。如果你对量化投资处于“看不懂”阶段...原创 2018-11-29 22:22:23 · 1383 阅读 · 0 评论 -
Python dataframe 行 元素 索引方法
在dataframe中根据一定的条件,得到符合要求的某行元素所在的位置。代码如下所示:df = pd.DataFrame({'BoolCol': [1, 2, 3, 3, 4],'attr': [22, 33, 22, 44, 66]}, index=[10,20,30,40,50])print(df)a = df[(df.BoolCol==3)&(df.a...原创 2018-08-28 01:26:41 · 3929 阅读 · 0 评论 -
Python中时间的处理之——timedelta篇
! /usr/bin/pythoncoding=utf-8from datetime import datetime,timedelta“”” timedelta代表两个datetime之间的时间差 “”” now = datetime.now() past = past = datetime(2010,11,12,13,14,15,16)timespan = now ...原创 2018-08-28 01:25:47 · 11144 阅读 · 0 评论 -
Python import urllib.parse ImportError: No module named parse
import urllib.parse ImportError: No module named parse错误原因:出现这个错误,是因为我使用的Python版本是2.7,根据Python 2.x urlparse模块文档,urlparse模块在Python 3中重命名为urllib.parse所以模块在Python 2.7下你应该使用urlparsepython3 和...原创 2018-08-28 01:24:59 · 3326 阅读 · 0 评论 -
Python查询某个index在dataFrame哪一行
np.where(optionList == (positionList[i]))np.where(data['BTC'].index == datetime(2018,3, 10, 0, 0, 0, 0, pytz.utc))Out[129]: (array([46452], dtype=int64),)更多量化学习资源 扫上方二维码,关注公众账号 量化投资学院 ,获取下列免费...原创 2018-08-28 01:24:19 · 6825 阅读 · 0 评论 -
# 使用matplotlib时fontList.py3k.cache not found问题解决
使用matplotlib时fontList.py3k.cache not found问题解决runfile('E:/rqalpha-master/tests/run_func_test.py', wdir='E:/rqalpha-master/tests')[2018-07-30 15:43:05.087574] DEBUG: basic_system_log: {'base': {'...原创 2018-08-28 01:23:39 · 980 阅读 · 0 评论 -
Python量化交易平台开发教程系列4-事件驱动引擎原理和使用
Python量化交易平台开发教程系列4-事件驱动引擎原理和使用前言 从这篇开始,后面的教程都会基于Python(终于可以跟C++说再见了)。经过上一篇复杂繁琐的API编译后,我们已经有了一个可以在Python环境中用来收行情和发单的接口,但是尽管作者在Github上也放了简单的API功能测试代码作为接口使用方法的示例,绝大部分读者应该对于如何用这个接口去开发自己的交易系统毫无头绪。类...转载 2018-07-31 22:26:11 · 1145 阅读 · 1 评论 -
量化投资与数据分析一: 如何用PYTHON下载WIND数据并转化成dataframe格式 分享
量化从业者分享代码 from WindPy import *w.start()import pandas as pdfrom WindPy import *from sqlalchemy import create_engineimport datetime,timeimport osimport numpy as npimport datetime as dtim...原创 2017-07-14 17:01:49 · 15589 阅读 · 2 评论