【年度福利】聚宽2018年度评选+精选文章合集

量化交易策略基本框架岁月不居，时节如流，聚宽量化交易平台与大家共度了一个不平凡的2018年，在这一年里，虽然投资环境波云诡谲，难以捉摸，但依然有许许多多的用户在聚宽做出了优秀的研究，并无私地分享了出来。

回首2018年，我们将评选出『分享达人』与『年度用户』两个奖项给表现最为突出的用户，借此感谢他们的无私及对聚宽的支持。此外，我们还对2018年分享的文章进行了整理筛选，精选出99篇优质文章合集，供大家收藏学习。

文末还有获取99个精选策略源码的活动链接，不要错过哦。

 

分享达人评选时主要考虑了2018年中发布文章的数量、被收藏数、被克隆数等。以下是获奖用户与他们发布的部分文章：

 

 

​ ○ 基于有效因子的动态多因子策略

​ ○ 为什么股票市值是当前的样子？

​ ○ TTM指标的计算方式

​ ○ 抓取港股新股数据统计打新收益

​ ○ 基于ICIR的因子组合策略

 

○ 因子研究-2018年因子回顾

​ ○ 一起造个多因子指数增强策略吧

​ ○ 均值方差模型在投资组合中的简单应用

​ ○ 风格切换PB-ROE策略与多策略并行回测

​ ○ 风格切换下的PB-ROE研究

 

 ○ 期限结构Carry收益 期货多品种对冲模型

​ ○ 分钟K线数据重构 ATR自适应通道 请高手来迭代

​ ○ 商品期货截面动量模型，真的靠谱吗？

​ ○ 趋势交易能赚钱吗？商品期货动量效应挖掘初探

​ ○ AdaptiveMA自适应均线 过滤器 期货多品种模型 收益稳定增长

 

 ○ 机器学习大盘涨跌预测

​ ○ iVIX中国波指与规模因子对股票收益影响对比

​ ○ 逻辑回归大盘择时

​ ○ 基于Beneish模型的A 股指数增强策略（上）（附思考题）

​ ○ 基于Fama-MacBeth回归对中国A股市场CAPM模型有效性分析

 

 ○ 期权的定价逻辑

​ ○ 期权假期策略

​ ○ 前十大股东中的负alpha

​ ○ HeathJarrowMorton模型对利率曲线的蒙特卡洛模拟

​ ○ 期权盒式套利

 

 ○ 期货双均线策略

​ ○ matplotlib 数据可视化 - 多面板图

​ ○ matplotlib 数据可视化 - 3D图

​ ○ 邮件发送（支持多人接收，支持回测、模拟、研究）

​ ○ 白马股策略-学习

 

 ○ o