多因子模型与细分行业多因子测试源码（以医疗行业为例）

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分类专栏： 量化交易&宽客 量化交易&宽客 文章标签： 因子分析 多因子模型 源码
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版权

研究内容

本文主要研究内容是基于rank IC分析医疗板块四大类因子（风格类、技术类、盈利能力类、基本面类）盈利预测能力，以及在此基础上构建医疗板块多因子rank IC赋权模型。

本文将分为以下三个板块：

  • 因子选取及数据预处理
  • 医疗板块因子分析
  • 构建医疗板块多因子模型

 

因子选取及数据预处理

>>> 因子选取

本文基于海通证券研报的内容，选取四大类因子（风格类、技术类、盈利能力类、基本面类）作为所选研究因子。具体如下表：

>>> 数据预处理

股票池：申万一级医疗行业中非*ST股
时间维度：2010年1月1日——2018年8月1日
处理方式：去空值、去极值、中性化、标准化

去空值：

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cne7多因子模型是一种用于分析股票收益的模型，它包括多个因子来描述股票收益率的变化。因子可以是市场因子、规模因子、价值因子、动量因子等，每个因子都代表一种影响股票收益的特定因素。 在cne7多因子模型中，因子表现是指每个因子在解释股票收益方面的表现。通过对因子的历史数据进行分析，可以得出每个因子对股票收益的影响程度和稳定性。一般来说，表现较好的因子对股票收益的解释力度较高，可以更准确地预测股票的表现。 同时，模型解释力度分析是用来评估整个cne7多因子模型对股票收益解释的有效性。这包括对模型中各个因子权重的设置、变量选择的合理性等进行评估。如果模型的解释力度较高，说明该模型可以更准确地解释股票收益的变化，对投资者的决策具有指导意义。 因此，cne7多因子模型的因子表现与模型解释力度分析对于投资者来说非常重要。通过对这些方面的分析，投资者可以更好地理解股票收益的驱动因素，并且可以构建更具有预测性和解释性的投资组合。这对于投资者制定投资策略、优化投资组合具有重要意义。

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