【2019年1季度】聚宽量化精选

岁月不居，时节如流，在已经远去的2019年1季度里，许多优秀的量化干货在聚宽社区中被无私分享，但随时间流逝，难免热度不复以往。

为了让它们发挥余热再次获得关注，也为了让大家不错过每一个好内容，量化实验室对其进行了整理，选出了其中相对最优质的内容，其中策略类文章的策略源码也打包整理好了。希望能帮大家开阔思路、有所收获。

一、分钟K线重构+ATR自适应通道 期货CTA多品种模型分享：

作者构建的量化模型，尝试用python搭建，首先它把数据拆分重构，使用15分钟或者更低颗粒度的K线，重构成为1小时线或者半日线。然后在重构的K线上，搭建ATR自适应通道交易模型。

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