熵、交叉熵、相对熵(KL散度)

1. 熵

H ( P ) = ∑ P ⋅ log ⁡ 1 P = − ∑ P ⋅ log ⁡ P H(P) = \sum P\cdot\log \frac{1}{P}=-\sum P \cdot \log P H(P)=PlogP1=PlogP

2. 交叉熵

P P P为真实分布, Q Q Q为预测分布:
X E ( P , Q ) = ∑ P ⋅ log ⁡ 1 Q = − ∑ P ⋅ log ⁡ Q XE(P, Q) = \sum P\cdot \log\frac{1}{Q}\\ =-\sum P\cdot \log Q XE(P,Q)=PlogQ1=PlogQ

3. 相对熵(KL散度)

P P P为真实分布, Q Q Q为预测分布:
K L ( P ∣ ∣ Q ) = ∑ P ⋅ log ⁡ P Q = X E ( P , Q ) − H ( P ) KL(P||Q)=\sum P\cdot \log \frac{P}{Q} \\ =XE(P,Q)-H(P) KL(P∣∣Q)=PlogQP=XE(P,Q)H(P)

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