『Python学习』海龟法则学习

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于 2016-05-10 17:51:01 发布

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分类专栏： Python学习文章标签： Python学习学习大数据 pandas 数据分析

本文链接：https://blog.csdn.net/Sbtgmz/article/details/51365265

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本文探讨了Python在实现海龟交易法则中的应用，通过Pandas库进行数据分析，揭示了海龟交易策略的惊人效果。

摘要由CSDN通过智能技术生成

1、本文代码来自：【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】数据告诉你：惊人的海龟交易法则

2、

import pandas as pd

# 导入上证指数的原始数据
index_data = pd.read_csv(r"C:\Users\LCG22\Desktop\work\learn\Python\PythonLearn\DataSet\all_trading_data\index data\sh000001.csv", parse_dates=['date'])

# 保留这几个需要的字段
index_data = index_data[["date", "high", "low", "close", "change"]]

# 对数据按照 [date] 交易日期从小到大排序
index_data.sort("date", inplace=True)

N1 = 20
N2 = 10

# 通过 rolling_max 方法计算最近 N1 个交易日的最高价
index_data['最近N1个交易日的最高点'] = pd.rolling_max(index_data['high'], N1)
#对于上市不足 N1 天的数据， 取上市至今的最高价
index_data['最近N1个交易日的最高点'].fillna(value=pd.