2019.7.28 金华正睿集训总结Day1

课表如下：

7.28

上午

概率与期望

基本概念

• 随机变量：有多种可能的取值的变量

• P(A)：事件 A 发⽣的概率

• E(X)：随机变量 X 的期望值，E(X) = ${\sum }_{i}P(X=i)\ast i$

• 独⽴事件：互相不影响的事件，满⾜ P(AB) = P(A) * P(B)

• 对于独⽴事件，E(A * B)=E(A) * E(B)

常用公式

• 期望的线性性：E(X + Y) = E(X) + E(Y)

证明：

E(X + Y) = ${\sum }_i$${\sum }_j$P(X = i, Y = j) * (i + j)

${\sum }_i$${\sum }_j$P(X = i, Y = j) * i = ${\sum }_i$(X = i) * i

同理：${\sum }_i$${\sum }_j$P(X = i, Y = j) * j = ${\sum }_j$P(Y = j) * j

即：${\sum }_i$${\sum }_j$P(X = i, Y = j) * (i + j) = ${\sum }_i$(X = i) * i + ${\sum }_i$(X = i) * i

所以：E(X + Y) = E(X) + E(Y)

• 当0<x<1时, ${\sum }_{i=0}^{\infty }=\frac{1}{1-x}$, ${\sum }_{i=0}^n=\frac{1-x^{n+1}}{1-x}$

前缀和技巧

• 对于离散变量X，P(X=K) = P(X <= K) - P(X <= K - 1)

例：

1.有 n 个随机变量 X[1…n]，每个随机变量都是从 1…S 中随机⼀个整数，求 Max(X[1…n]) 的期望

设最大值不超过S的期望为E(Y)

E(Y) = ${\sum }_i^{S}i\ast P(Y=i)$

=${\sum }_i^{S}i\ast (P(Y<=i)-P(Y<=i-1))$

=${\sum }_i^{S}i\ast ((\frac{i}{S}{)}^n-(\frac{i-1}{S}{)}^n)$

2.概率为 p 的事件期望 $\frac{1}{p}$次后发⽣

设次数为x

则E(x) = $\frac{1}{p}$

E(x) = ${\sum }_{i}P(x=i)\ast i$

=${\sum }_{i}i\ast (P(x>=i)-P(x>=i+1))$

P(x >= i) = (1 - p)^i-1

P(x >= i + 1) = (1 - p)ⁱ

E(x) = ${\sum }_{i=1}^{\infty }$ i * ((1 - p)^i-1 - (1 - p)ⁱ)

=((1 - p)⁰ - (1 - p)¹) * 1 + ((1 - p)¹ - (1 - p)²) * 2 ……

=${\sum }_{i=0}^{\infty }$(1 - p)ⁱ

=$\frac{1}{p}$

• 对于表达式>=0,表达式=${\sum }_{j=1}^{i}1$

拿球问题

• 箱⼦⾥有 n 个球 1…n，你要从⾥⾯拿 m 次球，拿了后不放回，求取出的数字之和的期望

• 箱⼦⾥有 n 个球 1…n，你要从⾥⾯拿 m 次球，拿了后放回，求取出的数字之和的期望

• 箱⼦⾥有 n 个球 1…n，你要从⾥⾯拿 m 次球，拿了后以p1 的概率放回，以 p2 的概率放回两个和这个相同的球，求取出的数字之和的期望

设Y_i表示 i 被拿了几次

X_i = Y_i * i

E(X_i) = E(Y_i) * i

设S = ${\sum }_{i=1}^n$X_i

E(S) = E(${\sum }_{i=1}^n$X_i) = ${\sum }_{i=1}^n$E(X_i) = ${\sum }_{i=1}^n$$\frac{m}{n}$ * i = $\frac{(n+1)\ast m}{2}$

设T = ${\sum }_{i=1}^n$Y_i = m

E(T) = E(${\sum }_{i=1}^n$Y_i) = ${\sum }_{i=1}^n$ E(Y_i) = m

E(Y₁) = E(Y₂) = E(Y₃) = ……= E(Y_n)

E(Y_i) = $\frac{m}{n}$

球球平等，答案一样

游走问题

做期望题先找等价点，设置若干个问题，再找不同点间E关系（只推下一步）解方程，或者设置一种，把所有情况推完。

• 在⼀条 n 个点的链上游⾛，求从⼀端⾛到另⼀端的概率

设X_i表示从 i 出发随机游走，第一次到 i + 1 的步数

Y = ${\sum }_{i=1}^{n-1}$X_i

E(Y) = E( ${\sum }_{i=1}^{n-1}$X_i) = ${\sum }_{i=1}^{n-1}$E(X_i)

E(X₁) = 1

E(X₂) = $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$(1 + E(X₁) + E(X₂)) = 1 + $\frac{1}{2}$ E(X₁) + $\frac{1}{2}$E(X₂)

E(X₂) = 2 + E(X₁) = 3

E(X_i) = $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{2}$(1 + E(X₁) + E(X₂))

解出E(X_i) = {1, 3, 5, 7……}

E(Y) = (n - 1)²

• 在⼀张 n 个点的完全图上游⾛，求从⼀个点⾛到另⼀个点的概率

完全图：每两个点之间都有边。任意两点等价。

有$\frac{1}{n-1}$的概率成功（每次都能走到其他每个点）

所以期望步数为 n - 1

• 在⼀张 2n 个点的完全⼆分图上游⾛，求从⼀个点⾛到另⼀个点的概率

二分图：同侧点等价

A：从一个点到同侧点的期望步数

B：从一个点到异侧点的期望步数

A = 1 + B

B = $\frac{1}{n}$ * 1 + $\frac{n-1}{n}$ * (A + 1) = $\frac{1}{n}$ * 1 + $\frac{n-1}{n}$ * (B + 2)

B = 2n - 1

• 在⼀张 n 个点的菊花图上游⾛，求从⼀个点⾛到另⼀个点的概率

菊花图：两部分：叶子和中心

1.叶子 --> 叶子 A = 1 + B

2.中心 --> 叶子 B = $\frac{1}{n-1}$ * 1 + $\frac{n-2}{n-1}$ * (1 + A) = $\frac{1}{n-1}$ * 1 + $\frac{n-2}{n-1}$ * (2 +B)

3.叶子 --> 中心 1

解方程

• 在⼀棵 n 个点的树上游⾛，求从根⾛到 x 的期望步数

以 y 为根

f(x) 表示从 x 第一次回到父亲的期望步数

d[x] 为 x 的度数

f(x) = $\frac{1}{d[x]}$ + $\frac{1}{d[x]}$ * ${\sum }_{i=1}^{d[x],i!=fa[x]}$(1 + f(son[x]) + f(x))

然后做DP

• 构造200个点无向图，使得S到T期望 ≥1000000=100³

E要是O(n²)，构造100个点的链从S到T，然后在S端点构造100个点的完全图即为100³

经典问题

• 每次随机⼀个 [1,n] 的整数，问期望几次能凑⻬所有数

在当前已经抽到了 i - 1 个数，抽到没抽到的数的概率是$\frac{n-i+1}{n}$, 期望次数为$\frac{n}{n-i+1}$

反过来，E(S) = ${\sum }_{i=1}^n$$\frac{n}{i}$

• 随机⼀个⻓度为 n 个排列 p，求 p[1…i] 中 p[i] 是最⼤的数的概率

首先，i 后面的数不会对它产生影响

然后，前面的数字也不会对其产生影响，总是比它小的

所以，显然概率为 $\frac{1}{i}$

• 问满⾜上⾯那个题的 i 的个数的平⽅的期望

E(S) = ${\sum }_{i!=j}$$\frac{1}{ij}$ + ${\sum }_i$$\frac{1}{i}$

设 X_i 为 i 是否满足条件的期望，只有两种取值，0和1

X = ${\sum }_{i-1}^n$X_i

E(X²) = (${\sum }_{i=1}^n$X_i)²

=E(${\sum }_{i!=j}$X_iX_j + ${\sum }_{i=1}^n$X_i)

=${\sum }_{i!=j}$E(X_iX_j) + ${\sum }_{i=1}^n$E(X_i)

• 随机⼀个⻓度为 n 的排列 p，求 i 在 j 的后⾯的概率

显然只有两种情况，在和不在，所以为$\frac{1}{2}$

• 随机⼀个⻓度为 n 的排列 p，求它包含 w[1…m] 作为⼦序列/连续⼦序列的概率

第一问：$\frac{(n-m)!}{n!}$ * C_n^m = $\frac{1}{m!}$

第二问：取 m 个位置，第 1 个位置 n 种可能，第 2 个位置 n - 1 种可能，以此类推，第 m 个位置有 n - m + 1 种可能

在这 m 个位置中选正确的概率为 $\frac{(n-m)!}{n!}$

再枚举第一个位置，有 n - m + 1 中可能， 所以概率为 $\frac{(n-m+1)}{n!}$

• 有 n 堆⽯头，第 i 堆个数为 a[i]，每次随机选⼀个⽯头然后把那⼀整堆都扔了，求第 1 堆⽯头期望第⼏次被扔

E = 1 + ${\sum }_{i=2}^n$P(a[i] < a[1])

P(a[i] < a[1]) = $\frac{a[i]}{a[i]+a[1]}$

• 给⼀个序列，每次随机删除⼀个元素，问 i 和 j 在过程中相邻的概率

可知 i j 相邻即 i，j 在 i + 1 ~ j - 1 之后删除

即为i ~ j的数排列，i,j在最后的方案数除以总数

即：$\frac{(j-i-1)!\ast 2}{(j-i+1)!}$ = $\frac{2}{(j-i+1)\ast (j-i)}$

• 给定⼀棵树，将他的边随机⼀个顺序后依次插⼊，求 u,v 期望什么时候连通

设路径长度为 k ，即求路径上的边出现的最后一条的期望时间

假设在第 i 次加边时联通

则 E = ${\sum }_k^{n-1}$ i * $\frac{k!\ast C(i-1,k-1{)}^{\ast }(n-k-1)!}{(n-1)!}$

• 给 1…n 这 n 个数，每次随机选择⼀个还在的数并且删掉他的所有约数，求期望⼏次删完

如果 x 没被标记，把 x 的约数标记，并把 x 删去，求既往选到几个没被标记的 x

E(x) 为在没标记前被删去的期望被删掉的概率为 P(x), E(x) = $\frac{1}{P(x)}$

P(x) = $\frac{1}{x的约数个数}$

然后拆开相加

下午

概率与期望（继续）

期望线性性练习题

• 给定 n 个硬币，第 i 个硬币的价值为 w[i]，每次随机取⾛⼀个硬币，获得的收益是左右两个硬币的价值的乘积，求期望总价值

X_i，j表示是否有贡献

S = ${\sum }_{i<j}$X_i,j * W_i * W_j

E(S) = ${\sum }_{i<j}$E(X_i,j) * W_i * W_j

E(X_i,j) = $\frac{2}{(j-i+1)(j-i)}$

E(S) = ${\sum }_{i<j}$ $\frac{2\ast Wi\ast Wj}{(j-i+1)(j-i)}$

• 有 N 个数 a[1…N]，每次等概率选出两个数，然后合并成⼀个新的数放回来，得到的收益是新的数的值，求总收益的期望

E(S) = ${\sum }_i^n$E(X_i) * a_i

X_i表示 a_i对答案的贡献次数

E(X_i) = ${\sum }_{j=1}^{n-1}$$\frac{2}{n-j+1}$

处理每次合并两个团时是否选到 i 所在的团， 即在 n - j + 1 个团中选择 2 个

• 给定⼀个数列 W[1…N]，随机⼀个排列 H，如果 H[i] ⽐ H[i-1] 和 H[i+1] 都⼤，就获得 W[i] 的收益，求期望收益

设单次期望为 X_i

E(S) = ${\sum }_i^n$X_i

E(X_i) = W_i * P(H_i > max(H_i-1, H_i+1))

三个数是平等的，所以为最大值的概率为$\frac{1}{3}$

• 给出⼀棵树，⼀开始每个点都是⽩的，每次选⼀个⽩点将他⼦树⾥所有点染⿊，求期望⼏次染⿊整个树

${\sum }_{i=1}^n$$\frac{1}{dep[i]}$

每个点的祖先要先删

总结

期望概率题的套路：

先定义目标状态期望E(S)

然后用线性性拆成若干个问题并分类

再找各个问题期望之间的关系，求递推式等的式子，或者解方程

概率题对思维有很大要求，对于一些情况的思考要更加灵活仔细

同时，计算能力也是十分重要的

经过这次学习，对期望概率还是有更加深入的理解的

补充：

全概率公式：

全期望公式：EY=E[E(Y|X)]